Niceliksel bir ticaret sistemini baştan sona çalıştıran döngülerin tam olarak nasıl oluşturulacağını adım adım anlatacağım.
Doğrudan konuya giriyorum.
Bunu Yer İmi Olarak Kaydedin
- Ben Roan, sistem tasarımı, HFT tarzı yürütme ve niceliksel ticaret sistemleri üzerinde çalışan bir backend geliştiricisiyim. Çalışmalarım, tahmin piyasalarının yük altında nasıl davrandığına odaklanıyor. Öneriler, düşünceli iş birlikleri ve ortaklıklar için DM'ler açıktır.
Bugünden itibaren başladığım bir şey.
Eğer bir nicel sistem kuruyorsanız, başlamak üzereyseniz veya sadece bunu düşünüyorsanız, üzerinde çalıştığınız şeyi bana DM'den atın veya bu makalenin altına yanıt olarak yazın, size ulaşacağım (hatta bana mevcut mimarinizin bir ekran görüntüsünü bile verebilirsiniz).
İlk 20 kurulumu bizzat inceleyeceğim ve size sahip olduğunuz şey ile gerçekten alpha basan bir sistem arasındaki farkı göstereceğim.
Çoğu nicel uzman hâlâ Claude'a komut veriyor. Yazıyorlar. Bekliyorlar. Çıktıyı okuyorlar. Tekrar yazıyorlar.
Gezegendeki en zeki inşacılar bunu yapmayı bıraktı.
Onlar döngüler yazıyor. Döngüler Claude'a komut veriyor. Döngüler çıktıyı doğruluyor. Döngüler bundan sonra ne olacağına karar veriyor. Döngüler, dizüstü bilgisayar kapandıktan sonra bile çalışmaya devam ediyor.
Anthropic'te Claude Code'un başkanı Boris Cherny, iki hafta önce bunu açıkça söyledi. "Artık Claude'a komut vermiyorum. Claude'a komut veren ve ne yapılacağını belirleyen döngülerim var. Benim işim döngü yazmak." Bu tek cümle, dünyadaki her ciddi yapay zeka mühendisinin inşa etmeyi düşünme biçimini yeniden çerçeveledi. Ve nicel ticaretle mükemmel bir uyum sağlıyor.
Piyasadaki küçük yatırımcıların çoğu bunu okuyup "bu benim için geçerli değil, çünkü çok küçüğüm" diyecek. Yanılıyorlar. Sermayeniz ne kadar küçükse, bu o kadar önemlidir. Kendi kendine çalışan bir döngü, tek başına çalışan bir inşacının 100 doktoralı bir fonla arasındaki farkı kapatmasının tek yoludur.
Çünkü nicel ticaret zaten bir döngüdür. Veri çek. Sinyal üret. Geriye dönük test et. Uygula. Riski izle. Tekrarla.
Wall Street'teki her fon bu döngüyü aynen çalıştırır. Renaissance 1988'den beri çalıştırıyor. Citadel, her aşamayı izleyen mühendis ekipleriyle çalıştırıyor. Two Sigma, Jane Street, hepsi.
Tek fark, onların döngünün içinde yüzlerce insanın oturmasına ihtiyaç duyması. Sizin ise duymamanız.
Bu döngüyü kendim için zaten kurdum. Piyasa verilerini programa göre çeker. Alfa araştırması yapar. Her sinyali ayrı bir ajan aracılığıyla doğrular. Yalnızca doğrulamayı geçenleri uygular. Her dersi hafızaya yazar.
Bu makale, döngü mühendisliği hakkında öğrendiğim her şeyi ve bunu eksiksiz bir otonom ticaret sistemine nasıl bağlayacağınızı anlatıyor.
Bu yazının sonunda şunları bileceksiniz:
Bir ajana komut vermek ile bir döngüyü mühendislikle inşa etmek arasındaki kesin fark.
Üretimdeki her çalışan döngüyü çalıştıran altı parça.
Bu altı parçayı sıfırdan kendini geliştiren bir nicel ticaret sistemine nasıl bağlayacağınız.
Hadi başlayalım.
Bölüm 1: Komut Verme İle Döngü Mühendisliği Arasındaki Fark
Son iki yıldır yapay zeka ile çalışmak şuna benziyordu.
Bir komut yazdınız. Gelen cevabı okudunuz. Gördüğünüze göre bir sonraki komutu yazdınız.
Siz döngüydünüz.
Ajan bir araçtı. Onu her an elinizde tuttunuz. Her hareket, klavyenizin başında oturup bir sonraki adıma karar vermenizdi.
Döngü mühendisliği buna son veriyor.
Döngünün içindeki şey olmaktan çıkıyorsunuz. Onu tasarlayan mimar oluyorsunuz.
Bir döngü, yinelenen bir hedeftir. Bir amaç tanımlarsınız. Ajan buna karşı iterasyon yapar. Gerçek bir durma koşulu karşılanana kadar döngü çalışmaya devam eder.
Ajan, çalıştırmalar arasında unutur. Döngü unutmaz.
Bu tek gerçek, tüm mimarinin temelidir.
Boris'in işinin döngü yazmak olduğunu söylerken kastettiği buydu. Talimatları tek tek yazmayı bıraktı. Talimatları onun adına gönderen, sonuçları okuyan ve bir sonraki adıma karar veren sistemler kurdu.
Kodlama için bu, yazılımın nasıl piyasaya sürüldüğünü değiştiriyor.
Ticaret için bu, her şeyi değiştiriyor.
Hiçbir nicel uzman, tek bir komut yazıp kenara çekilerek para kazanmadı. Avantaj, aynı döngüyü binlerce kez çalıştırmaktan, her iterasyonda yüzde bir daha iyi olmaktan ve asla uyumamaktan gelir.
Bir döngünün yaptığı tam olarak budur.
Hâlâ her seferinde bir işlem olacak şekilde Claude'a komutlar yazıyorsanız, Boris'in iki yıl önce bıraktığı şeyi yapıyorsunuzdur. Kaldıraç noktası bir kat yukarı taşındı. Artık daha iyi komutlar yazmıyorsunuz. Komutları yazan sistemi yazıyorsunuz.
Komut Verme İle Döngü Mühendisliği Arasındaki Fark
Bölüm 2: Her Çalışan Döngüyü Oluşturan Altı Parça
Çalışan bir döngü altı parçadan oluşur. Birini kaçırırsanız, döngü sessizce bozulur.
1. Otomasyon.
Bu kalp atışıdır. Bir cron zamanlaması, bir webhook, bir /loop komutu veya sizin yazmanıza gerek kalmadan ateşlenen Claude Code içindeki bir kanca.
Bilmeye değer iki çeşidi vardır. /loop, durumdan bağımsız olarak bir düzende yeniden çalışır. /goal ise yazdığınız doğrulanabilir bir koşul gerçekleşene kadar devam eder ve işin bitip bitmediğini ayrı, küçük bir model derecelendirir.
Ticarette /loop, her dakika veri çekmenizdir. /goal, "bu sinyal üzerinde, geriye dönük test Sharpe oranı 1.5'in üzerine çıkana kadar yineleme yap"tır.
2. Yetenek (Skill).
Bir yetenek, ajana her seansta sıfırdan anlatılmak yerine okuduğu bir prosedür kılavuzudur.
Bir SKILL.md dosyasında yaşar. Sözleşmelerinizi, kurallarınızı, "şu olaydan dolayı bunu böyle yapmıyoruz" durumlarınızı tutar.
Yetenekler olmadan, her döngü çalıştırması sıfırdan başlar. Yeteneklerle niyet birikir.
3. Durum dosyası (State file).
Bir işaretleme dosyası. Genellikle STATE.md veya PROGRESS.md olarak adlandırılır.
Çalıştırmalar arasında hayatta kalır. Ajan unutur. Dosya unutmaz.
Ajan, her çalıştırmanın başında onu okur. Sonunda ne olduğunu geri yazar.
Bu, önemsiz görünecek kadar aptalca gelebilir. Aslında her çalışan döngünün omurgasıdır.
4. Doğrulayıcı (Verifier).
Kodu yazan ajan, kodun doğru olup olmadığını değerlendirebilecek en kötü yargıçtır.
Bunu ticarete uygulayın. Sinyali üreten ajan, sinyalin gerçek alfa mı yoksa gürültü mü olduğunu değerlendirebilecek en kötü yargıçtır.
Farklı talimatlarla, ideal olarak farklı bir modelle, tek işi yapılan işi doğrulamak olan ayrı bir ajana ihtiyacınız var.
Bu, yapıcı-denetçi (maker checker) modelidir. Wall Street'teki her ticaret şirketi dahili olarak bu şekilde yapılanmıştır. Jane Street'te, bir işlemi öneren tüccar, işlemi onaylamaz. Citadel'de, modeli oluşturan araştırmacı, modeli doğrulamaz.
5. Çalışma ağaçları (Worktrees).
Aynı dosyalara karşı birden fazla ajan çalıştırdığınız an, çakışmaya başlarlar.
Git çalışma ağaçları, her ajana kendi dalını işaret eden kendi izole edilmiş çalışma dizinini verir.
Ticarette bu, sinyal araştırması, geriye dönük test ve risk izlemeyi birbirine asla karıştırmadan paralel olarak çalıştırmanızı sağlar.
6. Bağlayıcılar (Connectors).
Yalnızca dosyaları okuyabilen bir döngü, küçük bir döngüdür.
Model Bağlam Protokolü (Model Context Protocol) üzerine inşa edilen bağlayıcılar, döngünün bir broker API'sine erişmesine, bir veritabanını sorgulamasına, Slack'e göndermesine, borsaya emirler iletmesine olanak tanır.
Bu, işlem öneren bir döngü ile onları fiilen gerçekleştiren bir döngü arasındaki farktır.
Bu altı parça evrenseldir. Claude Code'da görünürler. Codex'te görünürler. Gezegendeki her çalışan ajan sisteminde görünürler.
Şimdi size bunları nasıl eksiksiz bir ticaret sistemine bağlayacağınızı göstereyim.
Bölüm 3: Kendini Geliştiren Bir Nicel Ticaret Döngüsü Nasıl Oluşturulur
Nicel ticaret döngüsünün beş aşaması vardır. Her aşama, kendi yeteneği, kendi durum dosyası ve kendi doğrulayıcısı olan kendi alt döngüsüdür.
Birinci aşama. Veri alımı.
Varlık sınıfına bağlı olarak her dakika, her saat veya her gün bir otomasyon ateşlenir.
1@loop(interval="1h")2def ingest_data():3 data = fetch_market_data(symbols=universe, lookback="30d")4 state.write("latest_data.parquet", data)
Veriler, bir sonraki aşamanın okuyacağı paylaşılan bir durum dosyasına gider.
İkinci aşama. Sinyal üretimi.
Alfa araştırmasının gerçekleştiği yer burasıdır.
1@loop(trigger="data_updated")2def generate_signal():3 data = state.read("latest_data.parquet")4 signal = claude.run_skill("alpha_research", data)5 state.write("pending_signal.json", signal)
Sinyal üretim ajanı, alfa araştırma kurallarınızı tutan bir SKILL.md dosyasından okur.
1# alpha_research_skill.md23## Amaç4Son 30 günlük fiyat ve hacim verilerinde doğrusal regresyon kullanarak sinyaller üretin.56## Kurallar7- Sharpe oranı son 5 geriye dönük testin 3'ünde 1.5'in üzerinde olmalıdır8- Pozisyon büyüklüğü sinyal başına sermayenin yüzde 2'si ile sınırlıdır9- FOMC açıklama günlerinde sinyalleri atla10- Kazanç raporlarından 48 saat önceki sinyalleri atla1112## Öğrenilen dersler13- 2026-02-14: Kazanç haftasında yüzde 4.2 kayıp.14 Yeni kural: Kazanç raporlarından 48 saat önceki tüm sinyalleri atla.15- 2026-03-08: Sektör riski ihlali yüzde 6 düşüşe neden oldu.16 Yeni kural: Sektör riskini yüzde 30 ile sınırla.17- 2026-04-22: Momentum sinyali FOMC gününde patladı.18 Yeni kural: FOMC günlerinde tüm momentum sinyallerini öldür.
Yetenek zamanla büyür. Her kayıp, yeni bir dersi geri yazar. Her ders, bir sonraki çalıştırma için yeni bir kural haline gelir.
Sistemi kendini geliştiren yapan şey budur.
Üçüncü aşama. Doğrulama.
Sinyal, tamamen ayrı bir ajana gider. Farklı model. Farklı talimatlar. Orijinal sinyalin nasıl akıl yürütüldüğüne dair hiçbir bilgisi yoktur.
1@checker2def verify_signal(signal):3 result = claude.invoke(4 skill="backtest_verification_skill.md",5 signal=signal,6 rules=[7 "Sharpe oranı 1.5'in üzerinde",8 "Maksimum düşüş yüzde 10'un altında",9 "Newey-West t-istatistiği 2.0'ın üzerinde",10 "Örneklem dışı dönem en az 2 yıl"11 ]12 )13 return result.verdict
Doğrulama başarısız olursa, sinyal öldürülür. Geçerse, uygulamaya geçer.
Doğrulayıcı, yapıcının neyi gerekçelendirdiğini asla görmez. Bu ayrım, tüm avantajdır.
Ayrıca doğrulayıcı için yapıcıdan daha güçlü bir model kullanabilirsiniz. Doğrulama için Claude Opus, üretim için Claude Sonnet. Farklı model mimarileri, farklı hata türlerini yakalar. Bu, makine öğreniminde topluluk yöntemlerinin kullandığı mantığın aynısıdır.
Yapıcı-denetçi ayrımı
Dördüncü aşama. Uygulama.
Bu aşamaya yalnızca doğrulanmış sinyaller ulaşır.
1@auto_mode2def execute(signal):3 if verify_signal(signal):4 broker.send_orders(signal, max_position=0.02)5 state.write("active_trades", signal)
MCP bağlayıcısı, broker API'sini yönetir. Döngü asla izin istemez. Otomatik mod, eller serbest çalışmasını sağlar.
Beşinci aşama. Risk izleme.
Tüm süre boyunca paralel bir çalışma ağacında çalışır.
1@loop(interval="1m")2def monitor_risk():3 positions = broker.get_positions()4 if drawdown(positions) > 0.05:5 broker.close_all()6 state.append("STATE.md", "Drawdown trigger hit. All positions closed.")
Bu, kapatma düğmesidir. Kuralları pazarlıksız uygular.
Birlikte bu beş alt döngü, kendi kendine çalışan bir sistem oluşturur.
Veriler akar. Sinyaller üretilir. Sinyaller doğrulanır. Doğrulanan sinyaller uygulanır. Risk izlenir. Dersler hafızaya geri yazılır.
Sonra her şey yeniden başlar.
Döngü nasıl birikir
Bunu bir kez tasarladım. O zamandan beri bu adımların hiçbirine komut vermedim.
İşte döngü mühendisliği budur. Boris'in işinin döngü yazmak olduğunu söylerken kastettiği buydu.
Bir uyarı. Gerçek bir durma koşulu olmayan bir döngü sessizce başarısız olur. Ajan, yarısı yapılmış işin bittiğine inanarak bir tamamlanma sinyali yayar. Döngü çıkar. Kötü işlem açık kalır.
Durma koşullarınızın, ajanın kendi iddiası dışında bir şey tarafından kontrol edilebilir olması gerekir. "Son 30 işlemde Sharpe 1.5'in üzerinde." "Düşüş yüzde 5'in altında." "Test paketi geçiyor." Asla "ajan bittiğini söylüyor."
Oyun teorisi makalemde, her işlemin neden kusurlu bilgiye sahip çok oyunculu bir oyunda stratejik bir hamle olduğunu açıklamıştım. Kaçırdıysanız, hemen ardından okumak isteyeceksiniz:
https://x.com/RohOnChain/status/2066178991892119820
Döngü, tükenmeden o masada sonsuza kadar oturmanızı sağlayan şeydir.
Özet
Nicel ticaret zaten bir döngüdür. Wall Street'teki her fon onu çalıştırır. Sadece içinde yüzlerce insanın oturmasına ihtiyaç duyarlar.
Döngü mühendisliği insanları ortadan kaldırır.
Her çalışan döngüyü altı parça oluşturur. Otomasyonlar kalp atışını ateşler. Yetenekler proje bilgisini tutar. Durum dosyaları hafızayı tutar. Doğrulayıcılar çıktıyı derecelendirir. Çalışma ağaçları paralel çalışmayı izole eder. Bağlayıcılar döngüye gerçek dünyada eller verir.
Bunları beş aşamalı ticaret döngüsünün etrafına bağlayın ve alfa araştırması yapan, sinyalleri doğrulayan, işlemleri gerçekleştiren ve riski kendi başına izleyen, kendini geliştiren bir sisteme sahip olursunuz.
Sistem her döngüde daha akıllı hale gelir. Her kayıp yeni bir ders yazar. Her ders yeni bir kural haline gelir. Yüz işlemden sonra, yetenek dosyası yaşayan bir belgedir. Bin işlemden sonra, tek bir insanın hatırlayabileceğinden daha fazla kurumsal bilgiye yakındır.
Bunu ilk inşa eden fonlar, önümüzdeki on yıl boyunca birikim yapacak. Hâlâ komut verenler geride kalacak.
İşte üzerinde düşünmeniz gereken soru.
Eğer döngü mühendisliği, komut vermenin bir sonraki soyutlamasıysa ve nicel ticaret dünyadaki en yüksek riskli döngüyse, siz hâlâ her seferinde bir işlem olacak şekilde komut yazan kişi misiniz, yoksa siz uyurken sizin için işlem yapan döngüyü tasarlayan mimar mısınız?
Yanlış cevap yoktur ama çok şey ortaya koyan cevaplar vardır.
