Wie man ein Zeitreihenmodell für erfolgreiches Trading aufbaut (Quant-Framework)
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TL;DR
Dieser Leitfaden erläutert den quantitativen Trading-Stack, mit Fokus auf ARIMA für die Signalgenerierung und GARCH für die volatilitätsbasierte Positionsgrößenbestimmung, und erklärt zudem, wie man Scheinkorrelationen vermeidet.
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