J'ai tapé une seule phrase dans un outil de trading. Environ une minute plus tard, il avait écrit du vrai Python, récupéré quatre ans de données de marché, exécuté un backtest complet et m'avait livré une stratégie qui avait perdu de l'argent sur quatre ans de backtest.
Puis il a fait ce qu'aucun « bot de trading IA » n'avait jamais fait avec moi. Il m'a dit que j'avais tort. Il m'a expliqué exactement pourquoi mon idée était à l'envers. Et au lieu de simplement le dire, il a exécuté un deuxième test pour le prouver, puis a reconstruit la stratégie en quelque chose qui fonctionnait réellement.
L'outil s'appelle Minara's Strategy Studio. Voici le compte-rendu honnête, avec les chiffres rouges et tout. À la fin, tu comprendras pourquoi cette mention « Ceci n'est pas un conseil financier » est la phrase la plus importante de tout l'article.
Une phrase suffit, une stratégie quant sort
Le pitch de Minara est simple : décris une idée de trading en langage courant et il la transforme en une véritable stratégie quant backtestée. Tu peux aussi lui fournir un formulaire, un enregistrement d'écran d'une vidéo de stratégie, ou coller du code. En coulisses, il puise dans une bibliothèque de plus de 500 facteurs, écrit du vrai Python, exécute le backtest, affiche la courbe d'équité et les métriques — puis te permet de continuer à l'affiner en lui parlant simplement.
Il y a deux modes. Single-Asset construit une stratégie pour une seule cryptomonnaie. Multi-Asset construit un portefeuille cross-sectionnel complet — classe un panier d'actifs selon des facteurs premium, achète les meilleurs et vend les pires. Le propre cadrage de Minara : les modèles factoriels cross-sectionnels qui prenaient autrefois des années aux desks quant institutionnels sont désormais accessibles en une phrase. C'est l'affirmation. J'ai passé un après-midi à le stress-tester.
Strategy Studio : décris une idée, choisis Single-Asset ou Multi-Asset, et il fait le reste.
L'échauffement : une cryptomonnaie, une phrase
J'ai commencé modestement. Je suis passé en Single-Asset et j'ai tapé exactement ceci :
« Concevoir une stratégie momentum en 15 minutes pour ma position BTC basée sur la situation récente du marché »
Voilà l'intégralité de l'entrée. Une phrase.
Avant même d'écrire une ligne de code, il a réellement analysé le marché : il a récupéré environ 200 bougies récentes, résumé le régime (une forte baisse, un rebond partiel, une forte volatilité, puis un range), l'a qualifié d'environnement « momentum avec filtre », et seulement ensuite a construit une stratégie de momentum avec EMA, filtrée par RSI et volume.
Voici le backtest qu'il a craché (BTC, 10x, les deux mois se terminant le 25 juin 2026) :
+3,47 % sur 4 trades · drawdown max -1,87 % · taux de réussite 75 % · facteur de profit 6,84 · Sharpe 3,51.
En soi, +3,47 % n'a rien d'extraordinaire. Mais regarde la ligne juste à côté : sur la même période, le BTC a chuté de 21,63 %. La stratégie n'a pas essayé de faire un coup d'éclat — elle a gagné quelques pourcents tout en évitant un drawdown de 21 %. C'est ça le vrai produit : pas « devenir riche », mais « ne pas se faire écraser ».
Avertissement honnête : deux mois et quatre trades, c'est un échantillon minuscule. Un Sharpe de 3,51 sur quatre trades, c'est une belle démo du workflow, pas un historique. Passons au vrai test.
L'événement principal : un portefeuille de 30 actions et une chute
C'est là que vivent les facteurs cross-sectionnels. Je suis passé en Multi-Asset, j'ai choisi l'univers TradFi 30 (mégacaps tech — NVDA, MU, MRVL et compagnie), et j'ai demandé une configuration institutionnelle classique :
« Classe cet univers selon un score composite valeur+qualité, achète les 10 meilleurs et vends les 10 pires, pondération égale, rééquilibrage mensuel »
Il a tout construit et l'a exécuté sur quatre ans (juin 2022 -> juin 2026). Le résultat a été un bain de sang :
V1 : rendement total -21,17 % · CAGR -5,77 % · drawdown max -33,83 % · Sharpe -0,22 et fortement sous-performant par rapport à un simple indice S&P.
Un portefeuille factoriel valeur + qualité classique a perdu de l'argent pendant quatre ans et s'est fait écraser par le simple fait d'acheter l'indice. Un « bot IA » normal cacherait tranquillement un tel résultat derrière une démo sélectionnée. Minara a affiché les chiffres rouges directement à l'écran.
Puis il m'a contredit et il avait raison
Alors j'ai répliqué. Je lui ai dit que la stratégie avait perdu de l'argent et sous-performé, et j'ai demandé franchement : peux-tu réellement faire mieux qu'un simple indice, ou l'approche globale est-elle structurellement faible ici ?
Sa réponse a été le moment où l'outil a gagné mon respect. En résumé : valeur + qualité est structurellement faible dans cet univers sur cette période. TradFi 30, c'est la mégacap tech dans un marché haussier tiré par le momentum. Classer par « bon marché + haute qualité » revient systématiquement à vendre les gagnants et acheter les perdants — exactement à l'envers. Et plutôt que de simplement l'affirmer, il a dit qu'il le prouverait en inversant le signal.
Pas « voici une solution ». D'abord un diagnostic — puis une offre de prouver le diagnostic par un test.
Le retournement : +829 %, avec un astérisque honnête
Il a d'abord inversé le signal, juste pour prouver son point — puis a supprimé la jambe courte perdante, laissant une stratégie long-only momentum+qualité. Même univers, mêmes quatre ans :
+829,20 % · Sharpe 1,53 · 80 % de taux de réussite · bat le buy-and-hold de 726 %. Le simple fait de supprimer la jambe courte a fait passer le Sharpe de 0,17 à 1,53.
Et voici la partie que je veux souligner : sans qu'on le lui demande, il a signalé le piège. Il m'a dit que le drawdown max de -42 % est réel et concentré sur trois ou quatre noms à la fois, puis a proposé de le corriger. Un outil qui te dissuade de trop faire confiance à son propre chiffre mirifique, c'est plus rare que ça ne devrait l'être.
La correction : un filtre de tendance, +1047 %
J'ai demandé comment il gérerait ce drawdown. Il a ajouté un filtre de tendance sur 200 jours — ne conserver que les noms qui se négocient au-dessus de leur propre moyenne mobile sur 200 jours, et se rapprocher du cash quand les gagnants commencent à s'essouffler :
V3 : +1047,39 % · Sharpe 1,74 · Calmar 2,07 · drawdown ~-40 %.
L'arc complet : une stratégie qui perdait de l'argent, la correction de l'IA, et la version filtrée par tendance — avec chaque drawdown affiché. Lis ces drawdowns. Même les versions « bonnes » ont subi des pertes papier de plus de 40 %. Nous y reviendrons.
Pas une boîte noire — tu peux lire le code
Rien de tout cela n'est du vague. C'est du vrai Python sur un framework appelé xstrategy. J'ai cliqué sur l'onglet Code et je l'ai lu ligne par ligne : une classe Strategy, une méthode alpha(), et des imports de facteurs avec des noms comme jkp_fcf_me et un z-score de rendement opérationnel pour la valeur, plus jkp_qmj_prof (rentabilité QMJ) et jkp_f_score (Piotroski) pour la qualité — le tout combiné avec une fonction NaN-aware pour que les noms avec des données manquantes soient proprement exclus.
Le code de stratégie réellement généré — modifiable, inspectable, et à toi d'y coller le tien.
Tu n'as pas à faire confiance à une boîte noire. Tu peux lire exactement ce qu'il fait, le modifier, ou apporter ton propre code.
Trade-le
Les backtests, c'est de la théorie. L'onglet Trade est en direct : perpétuels sur Hyperliquid avec trois modes — Autopilot (déployer une stratégie et la laisser tourner), AI Copilot, ou Manuel. Tu déposes, tu choisis la stratégie, tu appuies sur Démarrer.
Trading en direct de perpétuels avec une stratégie déployée. Note la mention intégrée au produit : « Minara peut faire des erreurs. NFA ».
Un produit de trading qui te dit, sur son propre écran, qu'il peut se tromper — c'est la bonne énergie. C'est de l'argent réel, un vrai effet de levier, et un portefeuille sous garde. Traite-le en conséquence.
Publie-la
Il y a un tableau public intitulé littéralement « Meilleures stratégies, mesurées honnêtement ». Tu peux publier la tienne, et d'autres peuvent la fork, la star, et la copier. Point crucial : le classement affiche le drawdown max juste à côté des rendements — donc une stratégie à +3 363 % porte aussi son drawdown de -42 % en pleine vue.
Le tableau public — littéralement « mesuré honnêtement », avec le drawdown max affiché à côté de chaque rendement.
J'ai publié ma propre V3 sur ce tableau. En ce moment, elle est à la #11 (+1 047 % en backtest, Sharpe 1,74, drawdown -40,53 %), alignée à côté de créateurs qui postent des rendements backtestés à quatre chiffres — chacun avec son drawdown bien visible.
La douche froide (lis cette partie deux fois)
Ces chiffres de +829 % et +1047 % sont des backtests sur une fenêtre unique dans le cycle. 2022–2026 a été une méga-cap AI en plein essor. Les stratégies momentum produisent de superbes backtests dans une telle tendance, et elles inversent brutalement quand elle prend fin.
Les drawdowns de plus de 40 % ne sont pas hypothétiques ; ils sont dans les mêmes résultats, concentrés sur une poignée de noms. Un backtest n'est pas une prévision, et le trading en direct avec effet de levier ajoute des frais, du slippage et du funding qu'un backtest sous-estime.
Donc la conclusion honnête n'est pas « ça imprime de l'argent ». C'est que l'outil raisonne comme un quant : il m'a dit que mon idée était à l'envers, l'a prouvée, l'a reconstruite, et a refusé de cacher le risque. C'est ça le vrai produit — du jugement à la demande, pas une machine à sous.
Combien ça coûte, et comment l'essayer
Le niveau gratuit donne 300 crédits — assez pour exécuter de vrais backtests comme ceux ci-dessus. Forfaits payants : Lite 19 $/mois (1 400 crédits), Starter 49 $/mois (4 000), et Pro 199 $/mois (20 000 + accès API).
Tarifs individuels. Strategy Studio est gratuit pour commencer.
Si tu veux y jeter un coup d'œil toi-même, tu peux commencer avec le niveau gratuit ici :
→ minara.ai/app/trade?r=SLASH1S → seulement 100 forfaits Lite gratuits ici
Un outil qui est toujours d'accord avec toi n'est pas intelligent — c'est un miroir. La première fois que Minara m'a dit que j'avais tort, il a cessé d'être un jouet et a commencé à être utile.
