Ciò che sto per rivelarti ti lascerà completamente a bocca aperta.
Di recente, ho usato Claude Fable 5 per testare dodici delle più famose strategie di trading di tutti i tempi su $BTC.
Quello che ho scoperto è che solo una ha effettivamente battuto la semplice strategia di comprare e tenere.
Poi, sono andato oltre: ho applicato l'unica strategia vincente alle azioni, e i risultati sono stati sconvolgenti.
Questo articolo ti guida attraverso il processo esatto:
- Come usare Claude per fare backtest di qualsiasi strategia di trading
- Come importare le strategie in TradingView per vedere i dati storici reali
- Come dare istruzioni a Claude per generare, analizzare e perfezionare strategie che superano il 99% dei trader
- Bonus: Come eseguire e automatizzare effettivamente gli scambi con l'AI
Questo articolo è puro succo, e probabilmente avrei dovuto metterlo dietro un paywall. È letteralmente come puoi copiare qualsiasi trader redditizio e automatizzare la loro intera strategia.
Alla fine di questo articolo, ho creato una risorsa PDF starter completamente gratuita che puoi inserire in Claude per iniziare ad automatizzare il tuo trading: assicurati di restare fino alla fine così posso inviartela direttamente.
Entriamo subito nel vivo.
Risultati di dodici strategie di trading
Backtest delle Strategie di Trading 101 (corso intensivo)
Prima di poterti fidare di qualsiasi strategia di trading, devi sapere come si sarebbe comportata nella realtà. Non in teoria, ma con dati storici reali, punti di entrata e di uscita.
Per questo, mi piace usare Fable 5 in VSCode (sentiti libero di usare anche altri modelli/ambienti).
Come esempio, facciamo il backtest della famosa strategia di mean-reversion basata su RSI:
Prompt Iniziale
1Prendi la classica strategia di mean-reversion basata su RSI2e trasformala in un insieme di regole completamente oggettive per3il timeframe giornaliero.45Dammi: regola esatta di entrata, regola esatta di uscita,6logica dello stop e dimensionamento della posizione.78Nessuna discrezionalità - ogni regola deve essere calcolabile. + Chiedi prima di modificare
Quello che stiamo cercando di fare qui è estrarre un insieme di regole che possiamo poi trasformare in codice Pine Script e fare un backtest su TradingView.
Le regole esatte che estrai possono variare, ma in generale, cerco:
- Trigger di entrata
- Trigger di stop loss
- Piano di uscita
- Regole di dimensionamento della posizione
Regole di output di VSCode \esempio\
La cosa buona di Fable è che è estremamente approfondito, ed è per questo che è il mio modello preferito per flussi di lavoro complessi come questo.
Pine Script + TradingView
Una volta che hai il tuo insieme di regole di trading, le convertiremo in Pine Script in modo da poterle importare in TradingView per un backtest appropriato.
Pensa a Pine Script come al "linguaggio" che traduce l'inglese semplice nel codice di cui TradingView ha bisogno per capire cosa vogliamo importare.
Prompt
1Ora scrivi questo come codice strategia TradingView Pine Script v6.23Includi commissione 0,1% per lato, esecuzione all'apertura della barra successiva,45capitale iniziale $100.000. Pronto per essere incollato nel Pine Editor.
Il tuo output dovrebbe assomigliare a questo:
Output Pine Script
Vai avanti e copia l'intero blocco di codice, e apri il Pine Editor in TradingView per creare un nuovo script:
Come creare un nuovo script TradingView
Incolla l'intero blocco di codice e clicca su "Aggiungi al Grafico".
Incollare la strategia da Claude
Nota: Se incontri errori, fai semplicemente uno screenshot, incollalo di nuovo nel tuo modello AI e chiedigli una correzione.
Inoltre, nota che potresti incontrare errori se usi time frame errati. Mi piace dire al mio AI: "Scrivi il codice in modo che io possa testarlo su qualsiasi timeframe."
Risultati
Una volta che hai aggiunto con successo la strategia al tuo TradingView, vedrai un pop-up nella parte inferiore dello schermo che mostra tutti i dati del backtest e ti permette di cambiare i timeframe, la dimensione del portafoglio e altre variabili per la strategia che hai importato.
Risultati
Per questa particolare strategia di mean-reversion, sarebbe stata in rialzo di +$5.251 basandosi su tutti i dati storici.
Timeframe giornaliero
Mentre cambi i timeframe, vedrai risultati diversi.
Per esempio, sul grafico a 4 ore, questa strategia sarebbe stata in realtà in un profondo drawdown:
Timeframe 4H
Ma questo non è il vero succo; se importi semplicemente una strategia a caso, il più delle volte fallirà.
Quello che sto per mostrarti ora è come costruire una strategia di trading reale, sostenibile e redditizia.
Perfezionare e Costruire Strategie Vincenti
In TradingView, nella tua finestra pop-up, puoi scaricare un file CSV con tutti i dati del backtest della tua strategia, inclusa la lista degli scambi, i prezzi di entrata/uscita, ecc.
Vai avanti e scarica quel file - ci servirà tra un secondo.
Elenco degli scambi (scarica CSV)
Poi, torna in Claude e chiedigli di spiegare come migliorare la strategia.
Importa il CSV + prompt per un piano di miglioramento
Perché è così potente
Lasciami un secondo per spiegare perché è così potente, perché penso che molti perderanno il vero valore se non lo faccio.
Diciamo che segui un trader o hai imparato un framework di trading approssimativo, ma non sei sicuro di come eseguirlo.
Con l'AI e Claude, ora puoi prendere quel framework mentale, tutto ciò che sai su quello stile di trading, e creare un insieme reale di parametri usando Pine Script per aiutarti a eseguire.
Invece di indovinare se la strategia funziona, puoi importarla in qualsiasi coppia di trading, timeframe e dimensione di portafoglio per vedere come si sarebbe comportata E perfezionarla in tempo reale.
Avrei voluto che esistesse quando stavo imparando i mercati e il trading!
Alcune note sulla costruzione di strategie vincenti
- La strategia che usi può variare a seconda delle condizioni di mercato (ad esempio, nei mercati in trend, una strategia di momentum è probabilmente la migliore)
- Testa le tue strategie su più coppie e classi di asset. Una strategia di momentum può funzionare alla grande sulle azioni, ma essere completamente inefficace su qualcosa come le criptovalute. Non arrenderti se la tua strategia fallisce su una coppia.
- Nei tuoi progetti Claude, puoi allegare file .MD per spiegare i tuoi parametri di trading esatti per un contesto aggiuntivo
- Non aver paura di andare avanti e indietro con Claude. L'AI è eccezionalmente brava ora, e può correggere tutti i tuoi errori di codice.
Tieni presente che puoi anche attivare/disattivare gli ordini sui tuoi grafici TradingView per visualizzare dove sono i punti di entrata/uscita effettivi:
Visualizzare gli ordini sul grafico
Bonus: Come Eseguire e Automatizzare Effettivamente gli Scambi con l'AI
Per quelli di voi che vogliono fare un passo avanti e automatizzare completamente il proprio trading.
Lo strumento di cui hai bisogno: un MCP di trading
Per permettere a Claude (o a qualsiasi agente AI) di piazzare effettivamente degli scambi, devi collegarlo al tuo exchange tramite un server MCP.
Se stai usando un exchange centralizzato come Bybit, ti collegherai al suo server MCP.
Cosa ti serve effettivamente per impostare questo:
- Un agente AI o ambiente: A mio parere, Claude Code è la scelta naturale qui poiché può fare chiamate di strumenti direttamente in un ambiente di codifica.
- Il server MCP dell'exchange. Ogni exchange ha il suo, quindi ti colleghi a quello su cui stai facendo trading.
- Una chiave API. Dovrai generararne una dal tuo exchange e darla al tuo agente in modo che abbia il permesso di eseguire scambi per tuo conto.
Una volta che è connesso, il ciclo è completo: Claude fa il backtest di una strategia, tu convalidi i risultati, e poi lo stesso sistema può osservare il mercato ed eseguire automaticamente ogni volta che le condizioni della strategia sono soddisfatte.
Automazione completa
Una precisazione - non devi per forza andare sul completamente automatizzato.
Una via di mezzo che ho scoperto funzionare bene: Fai in modo che Claude ti segnali ogni volta che c'è un'opportunità di scambio che corrisponde ai parametri della tua strategia, e tu prendi la decisione finale sull'esecuzione.
Puoi anche impostare un flusso di lavoro più avanzato in cui un agente Hermes monitora costantemente il tuo portafoglio/TradingView e ti avvisa tramite Discord, WhatsApp, Telegram, ecc.
Considerazioni Finali
Come promesso, ho creato una guida PDF gratuita basata su tutto ciò che è stato trattato nella guida di oggi. Puoi inserirla direttamente in Claude, e ti aiuterà a eseguire tutto ciò di cui ho parlato qui.
Guida Completa
Per accedere alla risorsa, vai su https://milesdeutscher.com.au/ytw59m così posso condividerla direttamente con te (100% gratuito, senza impegno).
Spero che questo articolo ti sia stato utile.
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Grazie per la lettura.💙
