자기 개선형 AI 트레이딩 머신이 거의 완성되었습니다. 마지막 한 조각이 남았습니다.

테스트에서 손실을 내는 트레이딩 전략. 삭제되는 대신, 자신의 사후 분석 보고서를 읽고, 정확히 어디에서 피를 흘렸는지 찾아낸 다음, 자신의 코드를 다시 작성하고 테스트를 다시 실행한다. 아무도 키보드를 건드리지 않았다.

그것이 오늘 출시된다. 2028년을 기다리는 논문 속에 있는 것이 아니다.

당신이 이 글을 읽는 사이, 2억 달러가 52,000명의 사람들이 대부분 기계가 일하는 것을 지켜보는 플랫폼에서 운용되고 있다. AI 네이티브 워크플로우를 가진 개인 퀀트가 방금 WorldQuant 상위 0.04%에 이름을 올렸다.

Citadel을 운영하는 그 사나이가 올해 한 무대에 서서 "에이전틱 AI는 내 박사들이 몇 달에 걸쳐 하던 일을 몇 시간 만에 해낸다"고 말했고, 그 사실에 꽤 우울해하며 집에 돌아갔다고 한다.

그들은 모두 같은 것을 향하고 있다. 여섯 개의 움직이는 부품으로 이루어진 루프.

그중 다섯 개는 이미 해결됐다.

여섯 번째는 트레이딩 봇을 복리로 성장하는 무언가로 바꿔주는 것이다.

읽기 전에:

-> 북마크하세요. 아래에 내용이 많아서 내일이면 절반도 기억하지 못할 것입니다.

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모든 퀀트 데스크가 돌리는 루프

연봉과 Bloomberg 터미널, 그리니치 사무실을 모두 걷어내면, 헤지펀드는 하나의 사이클이 반복되는 것일 뿐이다:

> 리서치 - 테스트할 가치가 있는 것을 찾는다

> 코딩 - 아이디어를 실행 가능한 전략으로 바꾼다

> 백테스트 - 스스로를 증명하거나 죽을 때까지 과거 데이터로 공격한다

> 실거래 - 브로커에 올려서 거래하게 한다

> 사후 분석 - 실제로 무슨 일이 일어났는지, 왜 그랬는지 읽는다

> 파인튜닝 - 교훈을 다시 녹여서 다음 버전을 더 날카롭게 만든다

그리니치의 주니어 퀀트는 그 루프를 아마 한 달에 한 번 돌릴 것이다. 그는 연 65만 달러의 비용이 들고, 급여 기준으로 가설 하나당 약 8만 7,500달러가 든다. 그리고 그가 만든 것의 대부분은 6주 차에 죽는다.

Man Group의 AlphaGPT는 같은 사이클로 매주 수백 개의 시그널을 처리한다. 인간 팀은 한 분기에 스무 개를 처리한다.

루프 자체가 비밀은 아니었다. 비밀은 그 루프에 접근하는 것이었다.

네 가지 작업, 하나의 채팅창

여기 이미 무너진 부분이 있다.

Horizon AI 트레이딩 에이전트는 두 번째, 세 번째, 네 번째 부분을 하나의 문장으로 압축한다. 당신이 평범한 영어로 트레이딩 아이디어를 설명하면, AI 에이전트가 이를 진입 로직, 청산 규칙, 포지션 사이징, 리스크 한도로 파싱하고, 브로커 연동이 포함된 실행 가능한 코드로 컴파일한 다음, 약 12초 만에 5년치 백테스트를 실행한다.

워크포워드, 수천 개의 경로에 걸친 몬테카를로, 디플레이티드 샤프까지 적용해서 4,000가지 조합에서 운이 좋았던 전략이 진짜 우위인 척할 수 없게 만든다.

그리고 한 번의 클릭으로 브로커에서 실거래가 시작된다. KYC 없이 지갑만 있으면 되는 무허가 루트를 원한다면 Alpaca, IBKR, Schwab, Hyperliquid를 선택하면 된다.

프롬프트 입력부터 실거래까지: 약 90초. 가설당 비용: 지금 트라이얼로 0원, 이 링크를 사용하세요 - *[join.horizon.trade/explore*](https://join.horizon.trade/explore

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그리고 다섯 번째 부분이 최근에 도착했다. 내가 실제로 관심을 두는 부분이다. 백테스트 결과가 빨간불이면, 에이전트는 전략이 어디에서 피를 흘리는지 보여주고, 더 강력한 버전으로 재구축한 다음, 그 자리에서 다시 테스트한다. 커브가 반전될 때까지 테스트하고, 실패하고, 개선하고, 반복한다.

그것은 채팅창 안에서 실행되는 자기 개선 루프다. 2년 전만 해도 퀀트들로 가득 찬 방과 6주 사이클이 필요했다.

직접 구축하는 방법

다섯 개의 해결된 부분을 이해할 가치가 있다. 여섯 번째가 그 위에 세워지기 때문이다.

-> 리서치. 당신이 잠든 사이 에이전트 스웜이 읽는다. 서류 세 개가 아니라, 이백 개다. 공시, 콜 기록, 옵션 흐름, 온체인 데이터, 발표 그 순간의 뉴스까지. 효과가 있는 패턴은 추론 중 크로스토크가 없는 병렬 전문 에이전트다. 그래야 서로에게 앵커링되지 않는다. PolySwarm은 이런 방식으로 50개의 개별 페르소나를 운영하고, 일부러 현재 시장 가격을 숨겨서 어느 누구도 군중에 앵커링되지 않게 한다.

-> 코딩. 가장 먼저, 가장 확실하게 무너진 고리다. Claude Code 스타일의 에이전틱 루프는 코드가 실행될 때까지 작성하고, 실행하고, 디버깅하고, 다시 작성한다. 전략 코드는 작고 명세가 명확하며 테스트하기 쉬워서 코딩 에이전트에게 거의 완벽한 작업이다.

-> 백테스트. 엔진보다 중요한 것은 그 주변의 규율이다. 개발자가 절대 건드리지 않는 봉인된 아웃오브샘플 기간. 디플레이티드 샤프. 워크포워드 검증. 전략이 죽는 조건을 찾는 것만 유일한 임무인 별도의 브레이커 에이전트는 거래 비용을 두 배로 적용하고 해당 자산군의 역사상 최악의 10가지 시장 국면에서 전략을 실행한다.

-> 실거래. 브로커 API, 킬 스위치, 포지션 상태. 여기서 건너뛰면 실제 돈을 잃게 만드는 규칙이 하나 있다: 킬 스위치는 코드에 있어야지, 절대 시스템 프롬프트에 있으면 안 된다. 프롬프트에 적힌 리스크 한도는 제안일 뿐이다. 충분히 동기가 부여된 추론 체인은 그 한도를 뛰어넘는 쪽으로 논리를 전개할 것이다.

-> 사후 분석. 모든 결정은 그것을 만들어 낸 추론 과정과 함께 기록된다. 비평(critic) 에이전트가 저널을 읽고 당신이 계속 반복하는 패턴을 표면화한다. 겸사겸사 임상 시험에서 쓰는 기법을 빌려오자: 테스트를 실행하기 전에 예상 결과를 적어서 불변하게 저장한 다음 비교하는 것이다. 자신의 테제를 사전 등록한 전략의 골대를 옮기는 것은 불가능하다.

아무도 만들지 못한 것

파인튜닝. 원을 닫는 마지막 조각.

지금은 손실 거래에서 얻은 교훈이 로그 파일에 남아 거기서 멈춘다. 에이전트가 다음에 작성하는 전략은 그 교훈을 알지 못한다. 모든 사이클은 거의 같은 지점에서 시작된다.

그 간극을 메우면 다른 무언가가 나타난다: 당신 자신의 트레이딩을 위한 영속적인 세계 모델.

무엇이 테스트되어 실패했는지, 무엇이 확인되었지만 강세장에서만 확인되었는지, 무엇이 한 번도 시도되지 않았는지를 기억하는 가설 그래프.

부정적 결과는 퀀트 리서치에서 가장 저평가된 자산이다. 그리고 현재 그 결과를 보관하는 시스템은 어디에도 없다.

그 그래프를 가지고 나아가는 에이전트는 당신의 실수를 반복하지 않는다. 각 실수가 발생한 정확한 시장 국면과 함께, 모든 실수의 명시적 기록을 가지고 있기 때문이다.

이 모든 구성 요소는 오늘 이미 존재한다. 벡터 메모리, 에피소딕 저장소, 월 3,800만 건의 다운로드를 기록한 LangGraph 오케스트레이션, 실행 간 상태를 유지하는 에이전틱 그래프.

아무도 이 요소들을 실전 자금과 정직한 비용 회계로 엔드투엔드로 조립하지 않았다.

누군가는 할 것이다. 아마 몇 년이 아니라 몇 달 안에.

복리가 시작되는 순간

Devin Ryan은 지난 7월에 이렇게 단언했다: 사실상 모든 사람이 자신을 위해 24/7 일하는 개인 패밀리 오피스를 갖게 될 것이다.

Shaw Walters는 올해 말까지 에이전트 전용 마켓메이킹 길드가 생길 것으로 예상한다. 어떤 급여 체계도 허용할 수 없을 만큼 더 많고 더 전문화된 스웜이 단일 HFT 기업을 이기는 세상이다.

그런 현실을 가능하게 하는 것이 바로 폐쇄 루프다. 하나의 영리한 전략이 아니다. 당신이 허용할 리스크를 정하는 동안, 매주 조금씩 더 나은 전략을 영원히 생산하는 기계.

시장은 한 세기 동안 리서치 사이클을 가장 빨리 돌릴 수 있는 사람에게 보상을 줘왔다. Renaissance는 살아있는 누구보다 엄격하게 그 사이클을 돌려서 이겼다.

Jane Street는 3,500명에게 급여를 지급하며 이 사이클을 돌려 396억 달러를 벌었다.

사이클이 게임의 전부다. 그리고 이제 그 비용은 더 이상 비싸지 않다.

다섯 개의 부분은 채팅창 하나면 된다. 여섯 번째는 바로 지금 이런 기사를 읽는 사람들에 의해 구축되고 있다.

여기까지 읽었다면:

-> 이 포스트를 저장하세요 그렇지 않으면 3개월 안에 이 지도를 처음부터 다시 만들고 있을 것입니다.

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-> 기억하세요: 99%의 사람들이 이 글을 저장해 두고 다시는 돌아오지 않습니다. 비용은 0원이고 클릭 두 번이면 끝납니다. 테스트함으로써 당신이 잃을 것은 변명뿐입니다.