지금부터 공개할 내용은 여러분의 생각을 완전히 바꿔놓을 것입니다.
최근에 저는 Claude Fable 5를 사용해 역사상 가장 유명한 12가지 트레이딩 전략을 $BTC 대상으로 테스트해봤습니다.
그 결과, 단 하나의 전략만이 단순히 매수 후 보유하는 전략을 이겼습니다.
더 나아가, 그 승리한 전략 하나를 주식에 적용해봤는데, 결과는 충격적이었습니다.
이 글에서는 그 정확한 과정을 단계별로 알려드립니다:
- Claude를 사용해 모든 트레이딩 전략을 백테스트하는 방법
- TradingView에 전략을 가져와 실제 과거 데이터를 확인하는 방법
- Claude를 활용해 99%의 트레이더를 능가하는 전략을 생성, 분석, 개선하는 프롬프트 방법
- 보너스: AI로 실제 거래를 실행하고 자동화하는 방법
이 글은 그야말로 핵심 정보만 담겨 있으며, 아마 유료로 판매했어야 할 내용입니다. 문자 그대로, 수익을 내는 트레이더를 복제하여 그들의 전체 전략을 자동화하는 방법입니다.
이 글의 맨 마지막에는, Claude에 바로 넣어 트레이딩 자동화를 시작할 수 있는 완전 무료 PDF 스타터 리소스를 준비했습니다. 끝까지 읽어주시면 직접 보내드리니 꼭 확인하세요.
바로 본론으로 들어가겠습니다.
12가지 트레이딩 전략 결과
트레이딩 전략 백테스트 101 (입문 과정)
트레이딩 전략을 신뢰하기 전에, 실제로 어떻게 작동했을지 알아야 합니다. 이론이 아닌, 실제 과거 데이터, 진입 및 청산 조건을 기반으로 말이죠.
이를 위해 저는 VSCode에서 Fable 5를 사용하는 것을 선호합니다 (다른 모델이나 도구를 사용해도 좋습니다).
예시로, 유명한 RSI 평균 회귀 전략을 백테스트해보겠습니다:
시작 프롬프트
1클래식 RSI 평균 회귀 전략을 가져와2일봉 기준으로 완전히 객관적인 규칙 세트로 변환해줘.34정확한 진입 규칙, 정확한 청산 규칙,5손절 로직, 포지션 사이징을 알려줘.67재량은 없어야 함 - 모든 규칙은 계산 가능해야 함. + 수정 전에 질문하기
여기서 우리가 하려는 것은, 나중에 Pine Script 코드로 변환하여 TradingView에서 백테스트할 수 있는 규칙 세트를 추출하는 것입니다.
추출하는 정확한 규칙은 다양할 수 있지만, 일반적으로 다음을 찾고 있습니다:
- 진입 트리거
- 손절 트리거
- 청산 계획
- 포지션 사이징 규칙
VSCode 출력 규칙 \예시\
Fable의 장점은 매우 심층적이라는 것이며, 이것이 제가 이와 같은 복잡한 워크플로우에 선호하는 모델인 이유입니다.
Pine Script + TradingView
트레이딩 규칙 세트를 만들었다면, 이를 Pine Script로 변환하여 TradingView에 가져와 적절한 백테스트를 수행할 것입니다.
Pine Script는 일반 영어를 TradingView가 이해할 수 있는 코드로 변환하는 "언어"라고 생각하면 됩니다.
프롬프트
1이제 이걸 TradingView Pine Script v6 전략 코드로 작성해줘.23거래당 0.1% 수수료 포함, 다음 봉 시가에 체결,4초기 자본 $100,000. Pine Editor에 바로 붙여넣을 수 있게.
출력 결과는 다음과 비슷할 것입니다:
Pine Script 출력 결과
이제 이 전체 코드 블록을 복사하여 TradingView에서 Pine Editor를 열고 새 스크립트를 만드세요:
TradingView에서 새 스크립트 만드는 방법
전체 코드 블록을 붙여넣고 "차트에 추가"를 클릭하세요.
Claude에서 전략 붙여넣기
참고: 오류가 발생하면, 스크린샷을 찍어 AI 모델에 다시 붙여넣고 수정을 요청하세요.
또한, 잘못된 시간 프레임을 사용하면 오류가 발생할 수 있습니다. 저는 AI에게 이렇게 말하는 것을 선호합니다: "어떤 시간 프레임에서든 테스트할 수 있도록 코드를 작성해줘."
결과
전략을 TradingView에 성공적으로 추가하면, 화면 하단에 팝업이 나타나 모든 백테스트 데이터를 표시하고, 가져온 전략의 시간 프레임, 포트폴리오 규모 및 기타 변수를 전환할 수 있습니다.
결과
이 특정 평균 회귀 전략의 경우, 모든 과거 데이터를 기준으로 +$5,251의 수익을 냈을 것입니다.
일봉 시간 프레임
시간 프레임을 전환하면 다양한 결과를 볼 수 있습니다.
예를 들어, 4시간 봉 차트에서는 이 전략이 실제로 깊은 손실 구간에 있었습니다:
4시간 봉 시간 프레임
하지만 이것이 진짜 핵심은 아닙니다. 무작위 전략을 그냥 가져오면 대부분 실패할 것입니다.
이제부터 진정으로 지속 가능하고 수익성 있는 트레이딩 전략을 구축하는 방법을 보여드리겠습니다.
승리 전략 다듬기 및 구축하기
TradingView의 팝업 창에서 전략의 모든 백테스트 데이터(거래 목록, 진입/청산 가격 등)가 포함된 CSV 파일을 다운로드할 수 있습니다.
해당 파일을 다운로드하세요 — 곧 필요합니다.
거래 목록 (CSV 다운로드)
그런 다음, Claude로 돌아가서 전략을 어떻게 개선할지 설명해달라고 요청하세요.
CSV 가져오기 + 개선 계획 프롬프트 요청
이것이 왜 강력한가
이것이 왜 강력한지 잠시 설명하겠습니다. 설명하지 않으면 많은 사람들이 진정한 가치를 놓칠 수 있기 때문입니다.
트레이더를 팔로우하거나 대략적인 트레이딩 프레임워크를 배웠지만, 실행 방법을 잘 모르는 상황을 가정해보세요.
AI와 Claude를 사용하면, 이제 그 mental 프레임워크와 해당 트레이딩 스타일에 대해 알고 있는 모든 것을 활용하여 Pine Script를 사용한 실제 매개변수 세트를 만들어 실행할 수 있습니다.
전략이 작동하는지 추측하는 대신, 어떤 거래 쌍, 시간 프레임, 포트폴리오 규모에서든 가져와서 실제로 어떻게 작동했을지 확인하고 실시간으로 개선할 수 있습니다.
제가 처음 시장과 트레이딩에 대해 배울 때 이런 것이 있었다면 얼마나 좋았을까요!
승리 전략 구축을 위한 몇 가지 참고 사항
- 사용하는 전략은 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다 (예: 추세장에서는 모멘텀 전략이 가장 적합할 수 있음)
- 여러 쌍과 자산 클래스에서 전략을 테스트하세요. 모멘텀 전략은 주식에서 엄청난 성과를 낼 수 있지만, 암호화폐 같은 곳에서는 완전히 실패할 수 있습니다. 한 쌍에서 전략이 실패했다고 포기하지 마세요.
- Claude 프로젝트에 .MD 파일을 첨부하여 추가 컨텍스트를 위해 정확한 트레이딩 매개변수를 설명할 수 있습니다.
- Claude와 주고받기를 두려워하지 마세요. AI는 이제 매우 뛰어나며, 모든 코딩 오류를 수정해 줄 수 있습니다.
TradingView 차트에서 주문을 켜고 끄면서 실제 진입/청산 지점이 어디인지 시각화할 수도 있습니다:
차트에서 주문 실제로 보기
보너스: AI로 실제 거래를 실행하고 자동화하는 방법
한 단계 더 나아가 트레이딩을 완전히 자동화하고 싶은 분들을 위한 내용입니다.
필요한 도구: 트레이딩 MCP
Claude (또는 모든 AI 에이전트)가 실제로 거래를 체결하게 하려면, MCP 서버를 통해 거래소에 연결해야 합니다.
Bybit과 같은 중앙화 거래소를 사용하는 경우, 해당 거래소의 MCP 서버에 연결하면 됩니다.
이를 설정하는 데 실제로 필요한 것:
- AI 에이전트 또는 도구: 제 생각에는 Claude Code가 코딩 환경 내에서 직접 도구 호출을 할 수 있으므로 가장 적합합니다.
- 거래소의 MCP 서버. 각 거래소마다 고유한 서버가 있으므로, 거래하는 거래소의 서버에 연결하면 됩니다.
- API 키. 거래소에서 API 키를 생성하여 에이전트에 제공해야 에이전트가 대신 거래를 실행할 수 있는 권한을 갖게 됩니다.
이것이 연결되면 전체 루프가 완성됩니다: Claude가 전략을 백테스트하고, 결과를 검증한 후, 동일한 시스템이 시장을 모니터링하고 전략 조건이 충족될 때마다 자동으로 실행합니다.
완전 자동화
주의사항 - 완전 자동화까지 갈 필요는 없습니다.
제가 효과적이라고 발견한 중간 지점: Claude가 전략 매개변수와 일치하는 거래 기회가 있을 때마다 알림을 보내고, 최종 실행 결정은 여러분이 내리는 것입니다.
Hermes 에이전트가 포트폴리오/TradingView를 지속적으로 모니터링하고 Discord, WhatsApp, Telegram 등을 통해 알림을 보내는 더 고급 워크플로우를 설정할 수도 있습니다.
마지막 생각
약속드린 대로, 오늘 가이드의 모든 내용을 바탕으로 한 무료 PDF 가이드를 만들었습니다. Claude에 바로 넣으면 여기서 논의된 모든 내용을 실행하는 데 도움이 될 것입니다.
전체 가이드
자료에 접근하려면 https://milesdeutscher.com.au/ytw59m 로 이동하세요. 그러면 직접 공유해 드리겠습니다 (100% 무료, 조건 없음).
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