O que estou prestes a revelar vai explodir sua mente.
Recentemente, usei o Claude Fable 5 para testar doze das estratégias de trading mais famosas de todos os tempos contra o $BTC.
O que descobri foi que apenas uma realmente superou a simples estratégia de comprar e segurar.
Então, fui um passo além: apliquei a única estratégia vencedora em ações, e os resultados foram chocantes.
Este artigo mostra o processo exato:
- Como usar o Claude para fazer backtest de qualquer estratégia de trading
- Como importar estratégias para o TradingView para ver os dados históricos reais
- Como dar prompts ao Claude para gerar, analisar e refinar estratégias que superam 99% dos traders
- Bônus: Como executar e automatizar trades com IA
Este artigo é puro conteúdo de alto valor, e eu provavelmente deveria ter colocado atrás de um paywall. É literalmente assim que você pode copiar qualquer trader lucrativo e automatizar toda a estratégia dele.
No final deste artigo, criei um recurso PDF de introdução completamente gratuito que você pode usar no Claude para começar a automatizar suas operações - não deixe de ficar até o final para que eu possa enviá-lo diretamente para você.
Vamos direto ao assunto.
Resultados de doze estratégias de trading
Backtest de Estratégias de Trading 101 (curso intensivo)
Antes de confiar em qualquer estratégia de trading, você precisa saber como ela teria se saído na prática. Não em teoria, mas com dados históricos reais, pontos de entrada e saída.
Para isso, gosto de usar o Fable 5 no VSCode (fique à vontade para usar outros modelos/ferramentas também).
Como exemplo, vamos fazer o backtest da famosa estratégia de reversão à média com RSI:
Prompt Inicial
1Take the classic RSI mean-reversion strategy2and turn it into a fully objective rule set for3on the daily timeframe.45Give me: exact entry rule, exact exit rule,6stop logic, and position sizing.78No discretion - every rule must be computable. + Ask before edits
O que estamos tentando fazer aqui é extrair um conjunto de regras que possamos transformar em código Pine Script e testar no TradingView.
As regras exatas que você extrai podem variar, mas, em geral, estou procurando:
- Gatilhos de entrada
- Gatilhos de stop loss
- Plano de saída
- Regras de dimensionamento de posição
Regras de saída do VSCode \exemplo\
O bom do Fable é que ele é extremamente detalhado, e é por isso que é meu modelo preferido para fluxos de trabalho complexos como este.
Pine Script + TradingView
Depois de ter seu conjunto de regras de trading, vamos convertê-las em Pine Script para importá-las no TradingView e fazer o backtest adequado.
Pense no Pine Script como a "linguagem" que traduz o inglês simples para o código que o TradingView precisa para entender o que queremos importar.
Prompt
1Now write this as TradingView Pine Script v6 strategy code.23Include 0.1% commission per side, fills on next bar open,45$100,000 starting capital. Ready to paste into the Pine Editor.
Sua saída deve ser algo assim:
Saída do Pine Script
Copie todo este bloco de código e abra o Editor Pine no TradingView para criar um novo script:
Como criar um novo script no TradingView
Cole todo o bloco de código e clique em "Adicionar ao Gráfico".
Colando a estratégia do Claude
Observação: Se você encontrar erros, basta tirar um print, colá-lo de volta no seu modelo de IA e pedir uma correção.
Além disso, note que você pode encontrar erros se usar timeframes incorretos. Gosto de dizer à minha IA: "Escreva o código para que eu possa testar isso em qualquer timeframe."
Resultados
Depois de adicionar a estratégia ao seu TradingView, você verá uma janela pop-up na parte inferior da tela exibindo todos os dados do backtest, permitindo que você altere os timeframes, o tamanho do portfólio e outras variáveis da estratégia importada.
Resultados
Para esta estratégia específica de reversão à média, ela teria gerado um lucro de +$5.251 com base em todos os dados históricos.
Timeframe diário
Conforme você alterna entre os timeframes, verá resultados variados.
Por exemplo, no gráfico de 4 horas, essa estratégia teria entrado em um profundo drawdown:
Timeframe 4H
Mas esta não é a verdadeira virada de jogo; se você simplesmente importar uma estratégia aleatória, na maioria das vezes, ela falhará.
O que vou mostrar a seguir é como construir uma estratégia de trading real, sustentável e lucrativa.
Refinando e Construindo Estratégias Vencedoras
No TradingView, na janela pop-up, você pode baixar um arquivo CSV com todos os dados do backtest da sua estratégia, incluindo a lista de trades, preços de entrada/saída, etc.
Baixe esse arquivo - vamos precisar dele daqui a pouco.
Lista de trades (baixar CSV)
Em seguida, volte ao Claude e peça para ele explicar como melhorar a estratégia.
Importe o CSV + prompt para um plano de melhoria
Por que isso é tão poderoso
Deixe-me explicar brevemente por que isso é tão poderoso, porque acho que muitas pessoas vão perder o verdadeiro valor se eu não o fizer.
Digamos que você siga um trader ou tenha aprendido uma estrutura de trading aproximada, mas não saiba como executá-la.
Com a IA e o Claude, você pode pegar essa estrutura mental, tudo o que sabe sobre aquele estilo de trading, e criar um conjunto real de parâmetros usando Pine Script para ajudar na execução.
Em vez de adivinhar se a estratégia funciona, você pode importá-la para qualquer par de trading, timeframe e tamanho de portfólio para ver como ela teria se saído E refiná-la em tempo real.
Eu gostaria que isso existisse quando eu estava aprendendo sobre mercados e trading!
Algumas notas sobre como construir estratégias vencedoras
- A estratégia que você usa pode variar dependendo das condições do mercado (ou seja, em mercados com tendência, uma estratégia de momentum é provavelmente a melhor)
- Teste suas estratégias em vários pares e classes de ativos. Uma estratégia de momentum pode ser excelente em ações, mas péssima em algo como criptomoedas. Não desista se sua estratégia falhar em um par.
- Em seus projetos do Claude, você pode anexar arquivos .MD para explicar seus parâmetros exatos de trading para contexto adicional
- Não tenha medo de ir e voltar com o Claude. A IA é excepcionalmente boa agora e pode corrigir todos os seus erros de código.
Lembre-se de que você também pode ativar/desativar ordens nos gráficos do TradingView para visualizar onde estão os pontos reais de entrada/saída:
Visualizando ordens no gráfico
Bônus: Como Executar e Automatizar Trades com IA
Para aqueles que querem ir um passo além e automatizar totalmente suas operações.
A ferramenta necessária: um MCP de trading
Para permitir que o Claude (ou qualquer agente de IA) execute trades de fato, você precisa conectá-lo à sua exchange por meio de um servidor MCP.
Se você estiver usando uma exchange centralizada como a Bybit, conecte-se ao servidor MCP dela.
O que você realmente precisa para configurar isso:
- Um agente ou ferramenta de IA: Na minha opinião, o Claude Code é a escolha natural aqui, pois pode fazer chamadas de ferramentas diretamente em um ambiente de codificação.
- O servidor MCP da exchange. Cada exchange tem o seu, então você se conecta àquela em que está operando.
- Uma chave de API. Você precisará gerar uma na sua exchange e fornecê-la ao seu agente para que ele tenha permissão para executar trades em seu nome.
Depois de conectado, o ciclo se fecha: o Claude testa uma estratégia, você valida os resultados e, em seguida, o mesmo sistema pode monitorar o mercado e executar automaticamente sempre que as condições da estratégia forem atendidas.
Automação completa
Uma ressalva - você não precisa ir para a automação total.
Um meio-termo que descobri funcionar bem: Peça ao Claude para sinalizar sempre que houver uma oportunidade de trade que corresponda aos parâmetros da sua estratégia, e você toma a decisão final sobre a execução.
Você pode até configurar um fluxo de trabalho mais avançado onde um agente Hermes monitora constantemente seu portfólio/TradingView e notifica você via Discord, WhatsApp, Telegram, etc.
Considerações Finais
Conforme prometido, criei um guia PDF gratuito com base em tudo o que foi abordado no guia de hoje. Você pode inseri-lo diretamente no Claude, e ele ajudará a executar tudo o que discutimos aqui.
Guia Completo
Para acessar o material, acesse https://milesdeutscher.com.au/ytw59m** para que eu possa compartilhá-lo diretamente com você (100% gratuito, sem compromisso).
Espero que você tenha achado este artigo valioso.
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