Size tam olarak Grok Bot üzerinde 7/24 çalışan, siz uyurken her işlemden alfa üreten bir piyasa yapıcı masasının nasıl kurulacağını adım adım anlatacağım.
Hemen konuya girelim.
Bunu Yer İmi Olarak Ekleyin -
Ben Roan, sistem tasarımı, HFT tarzı yürütme ve niceliksel ticaret sistemleri üzerinde çalışan bir backend geliştiricisiyim. Çalışmalarım, tahmin piyasalarının yük altında gerçekte nasıl davrandığına odaklanıyor. Herhangi bir öneri, düşünceli iş birliği veya ortaklık için DM'ler açıktır.
Bugünden itibaren başladığım bir şey.
Eğer Grok Bot üzerinde kendi piyasa yapıcı kurulumunuzu oluşturuyorsanız, bana mevcut kurulumunuzu DM'den atın veya bu makalenin altına yanıt olarak yazın.
Sadece ilk 10 kurulum. Her birini bizzat inceleyeceğim ve sizde olanla, kitabın her iki tarafından da 7/24 fiyat veren ve ezilmeden işlem yapan bir bot arasındaki farkı göstereceğim. Hızlı hareket edin.
Son iki haftadır üzerinde çalıştığım Grok Bot anlatısına yeni bir katman eklendi.
Önceki her makale alıcı tarafını kapsıyordu. Alfa bulan araştırma masası. İşlemleri sıralayan sinyal motoru. Emirleri gönderen yürütme katmanı. Hepsi yönlü. Hepsi spread'i geçiyor.
Piyasa yapıcılık, bu işlemin tam tersi tarafıdır.
Bir pozisyona girmek için spread ödemek yerine, başkaları pozisyonlarına girdiğinde spread'i siz kazanırsınız. Likidite tüketmek yerine, onu sağlarsınız. Ücret ödemek yerine, mekandan yapıcı indirimleri kazanırsınız.Wall Street'teki her büyük niceliksel firma bir piyasa yapıcı masası işletir.
Jane Street. Citadel Securities. Virtu. Jump Trading. DRW. Susquehanna.
Bu onlar için bir yan iş değil. Yalnızca Virtu geçen yıl piyasa yapıcılıktan 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti.
Bu makalenin sonunda şunları bileceksiniz:
- Her kurumsal piyasa yapıcının kullandığı Avellaneda-Stoikov modeli ve tam formülleri.
- Perakende gecikmesinin gerçekten rekabet ettiği üç mekan ve perakendenin rekabet edemediği yerler.
- Anlayışınızı altı ay hızlandıracak dört araştırma makalesi.
- Piyasa yapıcı masasını doğal konuşma yoluyla çalıştıran altı botluk Grok Bot mimarisi.
- Daha önce hiçbir yalın kurucunun erişemediği altyapı katmanının kilidini açan dört Kimi K3 yeteneği.
- Bu hafta sonu ilk çalışan botunuzu göndermek için tam 8 adımlık yapı.
Başlayalım.
Bölüm 1: Piyasa Yapıcılık Nedir ve Perakende Gerçekten Nerede Rekabet Eder
Piyasa yapıcılık, bir varlık üzerinde sürekli alış ve satış fiyatları verme ve aralarındaki spread'i yakalama işidir.
100,00$'dan bir alış emri ve 100,02$'dan bir satış emri verirsiniz.
Bir alıcı satış emrinize girer. Bir satıcı alış emrinize girer.
Her gidiş-dönüşte iki sentlik spread'i kazanırsınız.
İşin püf noktası envanter riskidir.
Fiyat, emriniz gerçekleşmeden önce aleyhinize hareket ederse, ezilirsiniz. Birisi, fiyat 99,50$'a düşmeden hemen önce 100,02$'lık satış emrinize girer.
Artık 50 sent düşmüş bir varlıkta uzunsunuzdur. İki sentlik spread'iniz, 50 sentlik bir kaybın yanında gürültüden ibaretti.
Piyasa Yapıcılık Nedir
Wall Street'teki her ciddi masa bu envanter riskini Avellaneda-Stoikov modelini kullanarak fiyatlandırır.
Marco Avellaneda ve Sasha Stoikov, "Yüksek Frekanslı Ticaretin Limit Emir Defterinde" başlıklı makaleyi 2008 yılında Quantitative Finance dergisinde yayınladı. Modern piyasa yapıcılığın temel metnidir.
Limit Emir Defterinde Yüksek Frekanslı Ticaret
Model iki çıktı üretir.
Rezervasyon fiyatı:
r = s - q · γ · σ² · (T - t)
Burada s orta fiyat, q mevcut envanteriniz, γ riskten kaçınma parametreniz, σ oynaklık ve T eksi t zaman ufkunuzdur.
Bu, mevcut envanteri tutmak ile yeni bir işlem yapmak arasında kayıtsız kaldığınız fiyattır. Uzun olduğunuzda, orta fiyatın altındadır. Kısa olduğunuzda, üstündedir.
Optimum yarım spread:
δ = γ · σ² · (T - t) + (2/γ) · ln(1 + γ/κ)
Burada κ, son ticaret aktivitesinden tahmin edilen emir geliş hızı parametresidir.
Bu, alış ve satış emirlerinizi verdiğiniz rezervasyon fiyatına olan mesafedir. Oynaklık yükseldiğinde genişler. Emir akışı yavaşladığında genişler. Mekan daha aktif hale geldiğinde daralır.
Her kurumsal piyasa yapıcı bu modeli varyasyonlarla çalıştırır.
Matematik kamuya açıktır. Bunu birden çok mekanda sürekli olarak çalıştıracak altyapı, hendek oluşturdu.
Perakendenin rekabet edemediği yerler.
Birinci sınıf ABD hisse senetleri kilitlidir. SPY, QQQ, IWM ve hacim bakımından ilk 500 hisse, NYSE ve Nasdaq'da kolokasyonu olan piyasa yapıcılar tarafından domine edilir.
Onların emirleri borsaya mikrosaniyeler içinde ulaşır. Sizin emirleriniz, tüketici broker API'leri aracılığıyla 20 ila 100 milisaniyede borsaya ulaşır. Her anlamlı harekette avlanırsınız.
Bunu SPY'de denemeyin. Bunu ilk ABD hisselerinde denemeyin. Bunu büyük FX çaprazlarında denemeyin. Bunu ABD Hazine tahvillerinin en likitlerinde denemeyin. Milisaniye altı mekanlar yalnızca kurumsallara açıktır.
Perakendenin gerçekten rekabet ettiği yerler.
Üç mekan, perakende gecikmesini ödüllendirir ve gerçek spread ekonomisi öder.
Sürekli DEX'ler:
Hyperliquid ve dYdX, emir defteri ticareti, düşük gecikme, yapıcı teşvikleri ve programatik API'ler sunarak bunları perakende piyasa yapıcılığı için en güçlü mekanlar haline getiriyor.
Tahmin Piyasaları:
Polymarket, geniş spreadler ve saniye seviyesinde gecikme sunarak perakende botların daha az rekabetle anlamlı avantajlar yakalamasına olanak tanır.
Uniswap V3/V4:
Yoğunlaştırılmış likidite, fiyat aralıkları içinde pasif olarak likidite sağlamanıza ve sürekli fiyat verme altyapısı çalıştırmadan ücret kazanmanıza olanak tanır.
Bölüm 2: Grok Bot Arayüz Katmanı
Grok Bot, xAI'nin otonom ajan platformudur. Oluşturduğunuz her adlandırılmış bot, kalıcı bir bulut bilgisayarı paylaşır.
Tarayıcı. Dosya sistemi. Terminal. Hepsi bulut VM'sinde yaşar, dizüstü bilgisayarınızda değil.
Bir bota, Slack'te bir iş arkadaşınıza mesaj atar gibi mesaj atarsınız. Bot görevi alır. Tamamlamak için bilgisayarını kullanır. İş bittiğinde rapor verir.
Piyasa Yapıcı Masası için 6 Bot
Piyasa yapıcı masası için altı adlandırılmış bot dağıtırsınız
Fiyat Verme Botu.
Avellaneda-Stoikov'u kullanarak rezervasyon fiyatlarını ve optimum spreadleri hesaplar.
Paylaşılan çalışma alanından mevcut orta fiyatı, mevcut envanteri, mevcut oynaklık tahminini ve mevcut emir geliş hızını okur.
Her saniye, mevcut alış ve satış fiyat tekliflerini paylaşılan bir fiyat dosyasına çıktı olarak verir.
Envanter Botu.
Tüm aktif mekanlardaki pozisyonu takip eder.
Fiyat Verme Botu'na envanter girdisini gerçek zamanlı olarak ayarlar.
Envanter hedef bandın dışına çıktığında Risk Botu'na uyarı gönderir.
Risk Botu.
Sert durdurma anahtarlarını uygular. Bu botun müzakere yetkisi yoktur.
Tahsis edilen sermayenin %5'inin üzerindeki düşüş, tüm mekanlarda anında fiyat çekmeyi tetikler.
Sert bandın dışındaki envanter, mekan API'si aracılığıyla yönlü hedge emirlerini tetikler.
Eşiğin üzerindeki oynaklık artışı, tanımlanmış bir pencere için fiyat genişletmeyi veya tam fiyat çekmeyi tetikler.
Mutabakat Botu.
Her doldurulan emri beklenen dolgularla eşleştirir.
API hatalarını, kaçırılan iptalleri, hayalet dolguları, mekan tarafı tutarsızlıklarını yakalar.
Mekanın bildirdiği pozisyona ve dahili pozisyon defterine karşı her 30 saniyede bir çalışır.
Mikroyapı Botu.
Her aktif mekanda emir defteri derinliğini, rakip piyasa yapıcı fiyat tekliflerini ve spread dinamiklerini izler.
Rakip bir MM spreadleri genişlettiğinde, Fiyat Verme Botu'na genişletmeyi düşünmesi için uyarı verir.
Defter derinliği düştüğünde, envanter riski yükselmesi sinyali verir.
Makro Filtre Botu.
Spreadleri genişleten makro olayları izler.
Fed valisi hesapları, Trump Truth Social, makro veri yayını hesapları için Grok Bot'un yerel X entegrasyonunu kullanır.
Önemli bir olay meydana geldiğinde, Fiyat Verme Botu'na tanımlanmış bir pencere için fiyatları genişletmesi veya çekmesi talimatını verir.
Altı bot. Her biri doğal dildeki konuşmalara yanıt verir. Her birinin belirli bir rolü vardır. Her biri, Grok Bot bulut bilgisayarındaki paylaşılan çalışma alanına yazar.
Risk Botu'na düz İngilizce ile mesaj atarsınız:
"Günlük düşüş limitini tahsis edilen sermayenin %5'i olarak ayarla. Maksimum envanteri 50 kontrat olarak ayarla. 30 saniyelik gerçekleşen oynaklık, döner tahminin 3 katını aşarsa fiyatları normalin 3 katına çıkar."
Risk Botu, uygulama kurallarını günceller. Bir sonraki fiyat döngüsü yeni limitleri kullanır.
Makro Filtre Botu'na mesaj atarsınız:
"Powell'ın X hesabını, Trump'ın Truth Social'ını ve BLS yayın akışını izle. Herhangi bir önemli gönderi gelirse, Fiyat Verme Botu'na 15 dakika boyunca fiyatları çekmesini söyle."
Makro Filtre Botu izleme rutinini devreye alır.
Bu, doğal dil kokpitidir. Her operasyonel değişiklik konuşma yoluyla gerçekleşir. Yapılandırma dosyası yok. Yeniden dağıtım yok. Bağlam kaybı yok.
Şimdi, altı botlu masanın ilk gerçek altyapı kısıtlamasına çarptığı yer burasıdır.
Bölüm 3: Kimi K3 Altyapı Katmanı
Geçtiğimiz yıl boyunca kişisel bir piyasa yapıcı masası çalıştırmayı deniyordum.
Her deneme aynı üç duvara çarptı.
Birden çok mekanda sürekli emir defteri izleme ilk kırılandı.
Hiçbir tüketici AI modeli, Hyperliquid, dYdX ve Polymarket'i aynı anda gerçekten kapsayacak kadar paralel izleme akışı oluşturamadı.
Avellaneda-Stoikov Python uygulaması ikinci duvardı.
Matematik basittir ancak kodun sürekli çalışması, kendi üzerinde yineleme yapması ve piyasa koşulları değiştikçe gelişmesi gerekir. Geleneksel not defteri içi model kurulumları, kod ticaret seansları arasında durumu koruyamadığı için başarısız oldu.
Canlı gösterge paneli üçüncü duvardı.
Her ciddi piyasa yapıcı, fiyat tekliflerinin, dolguların, envanterin ve rakip MM davranışının canlı bir görselleştirmesini izler. Bunu oluşturmak bir ön uç mühendisi işe almayı gerektiriyordu.
Sonra geçen ay, üç duvarı da aynı anda yıkan aracı buldum.
Moonshot AI tarafından geliştirilen Kimi K3.
Kimi K3, ajan başına bir milyon token bağlam penceresine sahip 2,8 trilyon parametreli bir uzman karışımı modelidir. İki varyantta gelir. Sohbet ve tek ajanlı görevler için K3 Max. Büyük ölçekli paralel işleme ve uzun vadeli ajan kodlaması için K3 Swarm Max.
K3 Swarm Max, Grok Bot masanızın altındaki piyasa yapıcı altyapısını çalıştırır.
Moonshot AI'dan Kimi K3
Bunu mümkün kılan dört özel yetenek vardır.
Yetenek 1: Uzun vadeli ajan kodlaması.
Kimi K3, günlerce süren oturumlar arasında kodlama bağlamını korur.
Avellaneda-Stoikov Python uygulaması, kalıcı bir kod tabanında yaşar.
Kimi K3, piyasa koşulları değiştikçe kodu yinelemeli olarak iyileştirir.
Hyperliquid'de 14:00 - 16:00 ET aralığında spreadlerinizin avlandığını fark ediyorsunuz. Kimi K3'e mesaj atıyorsunuz:
"Oynaklık tahmincisi, Hyperliquid'de 14:00-16:00 ET aralığında gerçekleşen oynaklığı eksik tahmin ediyor. Tahminciyi daha yeni işlem verilerine daha fazla ağırlık verecek şekilde ayarla."
Kimi K3 kodu değiştirir. Bir sonraki fiyat döngüsü güncellenmiş modeli kullanır. Yeniden dağıtım yok. Bağlam kaybı yok.
Bu, tek seferlik bir yapıyı bileşik bir döngüye dönüştüren yetenektir.
Yetenek 2: Üç yüz paralel alt ajan.
K3 Swarm Max, bir koordinatör üzerinde 300'e kadar alt ajan oluşturur.
Çok mekanlı piyasa yapıcılığı için bu şu anlama gelir:
- 60 alt ajan, aynı anda 60 çiftte Hyperliquid emir defterlerini izler
- dYdX'te 40 alt ajan
- Aktif piyasalarda Polymarket'te 40 alt ajan
- Uniswap V3 yoğunlaştırılmış likidite havuzlarında 60 alt ajan
- Makro veri yayınlarını izleyen 40 alt ajan
- Spread'i etkileyen olaylar için CEO ve merkez bankası X hesaplarını izleyen 60 alt ajan
Tümü, toplam mikroyapı durumunu tutan bir koordinatöre besleme yapar.
Yetenek 3: Ajan başına bir milyon token bağlamı.
Her ajan, bir milyon tokena kadar bağlam tutar.
Piyasa yapıcılık için bu, koordinatörün tam bir işlem günündeki her emir defteri anlık görüntüsünü, her dolguyu, her envanter değişikliğini, her makro uyarıyı tuttuğu anlamına gelir.
Avellaneda-Stoikov modeli, tam geçmiş bağlamıyla çalışır. Oynaklık tahminleri, eksiksiz emir akışından gelir. Parçalanmış örneklerden değil. Kayıplı özetlerden değil.
Yetenek 4: Gösterge paneli için yerel kod üretimi.
Piyasa yapıcı gösterge paneli, bir ön uç mühendisi işe almayı gerektiriyordu.
Kimi K3, talep üzerine üretim React kodu yazar.
Gösterge panelini düz İngilizce ile tanımlarsınız. Dakikalar içinde eksiksiz, çalışan kod tabanını oluşturur.
Canlı fiyat görselleştirmesi. Envanter ısı haritası. Dolgu geçmişi. Spread dinamikleri grafiği. Rakip MM varlık göstergesi. Durdurma anahtarı durumu.
Her panel canlı olarak işlenir. Her görselleştirme her saniye güncellenir. Her grafik paylaşılan çalışma alanından veri çeker.
Bu dört yetenek birlikte, "tüketici AI ürünü" ile "üretim piyasa yapıcı masası" arasındaki boşluğu kapatır.
Kimi K3, fiyat verme motorunu, çok mekanlı izlemeyi, gösterge panelini ve yinelemeli kod iyileştirmeyi tek bir kişinin dizüstü bilgisayarda gönderebilmesini sağlayan şeydir.
Kimi K3'ün yerine koymadığı tek şey, operasyonel konuşma için doğal dil arayüzüdür. Spreadleri her genişlettiğinizde Python sorguları yazmak istemezsiniz. Grok Bot'un tam olarak sağladığı şey budur.
Tam yığın: Grok Bot kokpittir. Kimi K3 motordur.
Bölüm 4: Tam 8 Adımlık Yapım Kılavuzu
İşte bu hafta sonu ilk çalışan piyasa yapıcı botunuzu tam olarak nasıl göndereceğiniz.
Adım 1: Grok Bot'u kurun.
grok.com adresinden SuperGrok Heavy'ye kaydolun.
Grok Bot masaüstü uygulamasını indirin.
Çalışma alanı klasör yapısını oluşturun:
1/workspace/quotes/2/workspace/inventory/3/workspace/fills/4/workspace/microstructure/5/workspace/macro/6/workspace/dashboard/7/workspace/config/
Adım 2: Kimi Work'ü kurun.
Kimi Work masaüstü uygulamasını kimi.com adresinden indirin.
Apple silicon Mac ve Windows için kullanılabilir.
Moonshot hesabınızla oturum açın. Ayarlar'dan K3 Swarm Max'i etkinleştirin.
Uzun vadeli kodlama oturumu modunu etkinleştirin.
Kimi Work'ü, çalışma alanını bulut senkronizasyonu aracılığıyla Grok Bot çalışma alanınızla senkronize edecek şekilde yapılandırın.
Adım 3: Kimi K3'e Avellaneda-Stoikov fiyat verme motorunu oluşturtun.
Kimi Work'ü açın. Doğrudan mesaj atın:
1Bana Avellaneda-Stoikov piyasa yapıcı modelinin üretim Python uygulamasını oluştur.23Rezervasyon fiyatı formülü: r = s - q * gamma * sigma^2 * (T - t)4Optimum yarım spread formülü: delta = gamma * sigma^2 * (T - t) +5(2/gamma) * ln(1 + gamma/kappa)67Girdiler:8- Mevcut orta fiyat s (mekan API'sinden)9- Mevcut envanter q (pozisyon dosyasından)10- Oynaklık tahmini sigma (60 saniyelik döner getiri penceresi)11- Zaman ufku T (varsayılan 3600 saniye geriye dönük pencere)12- Riskten kaçınma parametresi gamma (varsayılan 0.1)13- Emir geliş hızı parametresi kappa (son dolgulardan tahmin edilir)1415Her 1 saniyede bir /workspace/quotes/current.json dosyasına yazılan çıktılar:16- reservation_price17- half_spread18- bid_quote = reservation_price - half_spread19- ask_quote = reservation_price + half_spread2021Şunları dahil et:22- Durdurma anahtarı kontrolü: /workspace/config/kill-switch.txt "STOP" içeriyorsa, tüm fiyatları çek ve çık23- Oynaklık artışı koruması: son 30 saniyedeki gerçekleşen oynaklık, döner tahminin 3 katını aşarsa, sonraki 60 saniye için spreadleri 2 katına çıkar24- Envanter bandı uygulaması: abs(q) yapılandırmadaki max_inventory değerini aşarsa, envanteri azaltmak için fiyatları çarpıt2526Hyperliquid Python SDK ve Polymarket CLOB API için mekana özel adaptörler oluştur. /workspace/engines/quoting-engine/ konumuna kaydet.
Kimi K3, eksiksiz üretim Python uygulamasını oluşturur.
Matematik doğrudur. Mekan adaptörleri çalışır. Durdurma anahtarları uygulanır.
Adım 4: Kimi K3'e canlı gösterge panelini oluşturtun.
Kimi K3'e mesaj atın:
1Bana yerel bir React uygulaması olarak canlı bir piyasa yapıcı gösterge paneli oluştur. Şunları içer:23- Üst şerit: aktif mekan için mevcut orta fiyat, rezervasyon fiyatı, alış fiyatı, satış fiyatı. Her 1 saniyede bir güncelle.45- Sol panel: son bir saatin canlı envanter grafiği. Hedef (yeşil), uyarı (sarı), durdurma (kırmızı) gösteren renkli bölgeler.67- Orta panel: emir defteri derinliği görselleştirmesi. Sol yarıda alışlar, sağ yarıda satışlar. Fiyat teklifleriniz turuncu renkle vurgulanmış.89- Sağ panel: son bir saatin dolgu geçmişi. Her dolgu zaman damgası, yön, büyüklük, fiyat, anlık K/Z gösterir.1011- Alt şerit: spread geçmişi grafiği. Sizin verdiğiniz spread vs piyasa spreadi vs rakip MM en iyi spreadi.1213- Turuncu vurgulu koyu tema.14- localhost:3000'de hizmet ver.15- Her 1 saniyede bir otomatik yenile.1617Tam projeyi /workspace/dashboard/ konumuna kaydet.
Kimi K3, eksiksiz React uygulamasını tek seferde oluşturur.
Gösterge paneli klasöründe npm install && npm run dev komutunu çalıştırın.
Canlı gösterge paneliniz localhost:3000 adresindedir.
Adım 5: Kimi K3 çok mekanlı izleme sürüsünü dağıtın.
Kimi Work'te "venue-monitor" adında bir rutin oluşturun.
Zamanlama: Mekan işlem saatleri boyunca sürekli. Sürekli DEX'ler 7/24 çalışır. Polymarket 7/24 çalışır.
Rutini, paralel alt ajanlar oluşturacak şekilde yapılandırın:
- 60 Hyperliquid alt ajanı (işlem yapılan çift başına bir)
- 40 dYdX alt ajanı
- Aktif piyasalarda 40 Polymarket alt ajanı
- 60 Uniswap V3 havuz izleyicisi
- 40 makro veri yayını izleyicisi
- Spread'i etkileyen olaylar için 60 X hesap izleyicisi
Her alt ajan, kendisine atanan defter derinliğini, defterin en üstündeki fiyat tekliflerini ve son işlem kaydını izler.
Herhangi bir alt ajan önemli bir mikroyapı değişikliği tespit ettiğinde, /workspace/microstructure/live.json dosyasına yazar.
Fiyat Verme Motoru bu dosyayı her saniye okur ve model girdilerini buna göre ayarlar.
Adım 6: Altı Grok Bot arayüz botunu dağıtın.
Grok Bot kenar çubuğunuzda, altı kez "Yeni Bot"a tıklayın.
Fiyat Verme Botu, Envanter Botu, Risk Botu, Mutabakat Botu, Mikroyapı Botu, Makro Filtre Botu oluşturun.
Her bot için, işleviyle eşleşen rol tanımını yapıştırın.
Risk Botu için örnek:
1Sen, kişisel bir piyasa yapıcı masası için Risk Botusun.23Her 10 saniyede bir şunları kontrol edersin:41. Tüm mekanlardaki pozisyon için /workspace/inventory/current.json52. Bugünkü kümülatif K/Z için /workspace/fills/YYYYMMDD.json63. Oynaklık durumu için /workspace/microstructure/live.json78Tetikleme koşulları:9- Tahsis edilen sermayenin %5'inin üzerinde günlük düşüş:10 /workspace/config/kill-switch.txt dosyasına "STOP" yaz. Operatöre ping at.11- Sert bandın dışındaki envanter (normal pozisyon büyüklüğünün 3 katı):12 Mekan API'si aracılığıyla hedge emri yönlendir. Operatöre ping at.13- Gerçekleşen oynaklık, döner tahminin 5 katının üzerinde:14 Fiyat Verme Botu'na spreadleri 3 katına çıkarması talimatını ver.15- Son 60 saniyede herhangi bir mekan API hata oranı %5'in üzerinde:16 Hata oranı normale dönene kadar o mekandaki fiyatları çek.1718Müzakere yetkin yok. Kurallar katı kurallardır. Onları uygula.
Diğer beş bot için tekrarlayın.
Adım 7: İş akışını birbirine bağlayın.
Fiyat Verme Motorunuz (Kimi K3 üzerinde çalışan) piyasa durumunu /workspace/microstructure/live.json dosyasından okur ve fiyat tekliflerini /workspace/quotes/current.json dosyasına yazar.
Grok Bot Fiyat Verme Botunuz, mevcut fiyat dosyasını okur ve fiyat tekliflerini mekan API'lerine yönlendirir.
Risk Botunuz, her 10 saniyede bir pozisyonları sorgular ve durdurma anahtarlarını uygular.
Gösterge paneliniz, tüm paylaşılan dosyaları okur ve canlı durumu işler.
Makro Filtre Botunuz, Fed valisi hesaplarını ve Trump Truth Social'ı izlemek için Grok Bot'un yerel X entegrasyonunu kullanır.
Adım 8: Önce Polymarket'te test edin, ardından ölçeklendirin.
İlk test için Polymarket ile başlayın.
200 ila 500 baz puan spreadi olan ince bir piyasa seçin.
Küçük tahsis edilmiş sermaye belirleyin (200$ ila 500$). Risk Botu maksimum düşüşünü tahsis edilenin %10'u olarak ayarlayın (20$ ila 50$ maksimum kayıp).
Fiyat Verme Botunuza mesaj atın:
"Polymarket piyasasında [seçim satırı X] için fiyat vermeye başla. 500$ tahsis edilmiş sermaye kullan. Maksimum envanter 100 kontrat. Envanter 50'yi aşarsa spreadleri genişlet."
Gösterge panelini izleyin. Dolguları izleyin. Envanterin sıfır etrafında salındığını izleyin.
24 saat sonra, Kimi K3'e mesaj atın:
"Son 24 saatin dolgularını analiz et. Bana dolgu dağılımını, ortalama tutma süresini, gerçekleşen spread yakalamasını ve avlandığım herhangi bir modeli göster. Belirli bir model ayarlaması öner."
Kimi K3, kodu, dolguları, piyasa durumu geçmişini analiz eder. Bir ayarlama önerir. Onaylarsınız. Kimi K3, Avellaneda-Stoikov uygulamasını değiştirir. Sonraki döngü güncellenmiş modeli kullanır.
Bu bileşik döngüdür. Her 24 saatte bir model keskinleşir.
8 adımlı yapı
Polymarket bir hafta sorunsuz çalıştıktan sonra, Hyperliquid'i ekleyin. Ardından dYdX'i. Ardından Uniswap V3'ü.
Özet
Piyasa yapıcılık, sürekli alış ve satış fiyatları verme ve envanter riskini yönetirken spread'i yakalama işidir.
Her kurumsal masa Avellaneda-Stoikov modelini çalıştırır.
Matematik kamuya açıktır. Bunu sürekli olarak çalıştıracak altyapı, hendek oluşturdu.
Bu hendek, perakende gecikmesinin gerçekten rekabet ettiği üç belirli mekan için yeni çöktü: Hyperliquid, Polymarket ve Uniswap V3/V4 yoğunlaştırılmış likidite.
Tam yığın:
Doğal dil kokpiti olarak altı adlandırılmış bot (Fiyat Verme, Envanter, Risk, Mutabakat, Mikroyapı, Makro Filtre) ile Grok Bot.
Altyapı motoru olarak Kimi K3 Swarm Max; Avellaneda-Stoikov Python uygulamasını çalıştırır, mekanlar arasında 300 paralel alt ajan oluşturur, bir milyon token mikroyapı bağlamı tutar, doğal dil kodu aracılığıyla canlı gösterge panelini oluşturur ve uzun vadeli ajan kodlama oturumları aracılığıyla kod tabanını yinelemeli olarak iyileştirir.
İki araç birlikte, birden çok mekanda sürekli fiyat veren, piyasa koşulları değiştikçe modelini uyarlayan ve operatör müdahalesi olmadan katı risk limitlerini uygulayan bir piyasa yapıcı operasyonu sunar.
Bunun neyin yerini aldığına dair dürüst kapsam.
Fiyat verme motoru, çok mekanlı izleme katmanı, canlı gösterge paneli, envanter yönetimi, risk uygulaması ve perakende erişimli mekanlarda (Hyperliquid, dYdX, Polymarket, Uniswap V3/V4 yoğunlaştırılmış likidite) piyasa yapıcılık için makro filtre.
Bunun neyin yerini almadığına dair dürüst kapsam.
SPY, QQQ, IWM ve hacim bakımından ilk 500 hisse senedinde birinci sınıf ABD hisse senedi piyasa yapıcılığı; bunlar kolokasyon, doğrudan borsa akışları ve milisaniye altı yürütme gerektirir.
Banka piyasa yapıcılarının hakim olduğu büyük FX piyasa yapıcılığı.
Yalnızca birincil bayilere açık olan ABD Hazine tahvillerinin en likitlerinde piyasa yapıcılık.
Herhangi bir yerde milisaniye altı HFT piyasa yapıcılık.
Büyük ölçekte marj finansmanı için kurumsal prime brokerage ilişkileri.
Bu konuda net olmak önemlidir.
Bu bir Jane Street katili değildir. Perakende gecikmesinin gerçekten rekabet ettiği ve spread ekonomisinin gerçekten var olduğu üç belirli mekan için gerçek bir piyasa yapıcı operasyonudur.
Eğer kurmak istiyorsanız, grok.com adresinden SuperGrok Heavy'ye kaydolun ve kimi.com adresinden Kimi Work'ü kurun.
Ardından bana kurulumunuzu DM'den atın. İlk 20 yapılandırmayı bizzat inceleyeceğim.
Önceki makalelerimde araştırma masasını, grafik mühendisliği alfa modelini, AI ajan sürüsünü, döngü mühendisliği yürütme sistemini, tek kişilik AI hedge fonunu, 7/24 haber ticareti motorunu ve kişisel Bloomberg terminalini adım adım anlattım.
Her makale bir öncekinin üzerine inşa edilir.
Bu, fonunuzu yönlü bir alıcıdan sürekli bir likidite sağlayıcısına dönüştüren piyasa yapıcı katmanını ekleyerek döngüyü tamamlıyor.
Bunu ilk inşa eden yatırımcılar, yalnızca likidite alan yatırımcılara karşı önümüzdeki on yıl boyunca spread ekonomisini birleştirecek.
İşte üzerinde düşünmeniz gereken soru.
Siz hâlâ her spread'i geçip her giriş ve çıkışta piyasa yapıcılara ödeme yapan yatırımcı mısınız, yoksa kitabın her iki tarafına da 7/24 teklif veren ve bunun karşılığında indirim alan bir bot inşa eden mimar mısınız?
Yanlış cevap yok. Ama çok şey ortaya koyan cevaplar var.
