交易 Agent 的循环工程：构建自动化量化交易台的 12 个步骤

投资的杠杆已经转移。它不再是关于更快地看图表——而是关于设计一个为你研究、决策和交易的循环。

以下是完整的 12 个步骤，全部在一个应用内完成。

大多数交易者仍然像运行脚本一样操作自己。他们打开十个标签页，阅读相同的图表，输入相同的问题，然后合上笔记本电脑——第二天再重新开始。

十分之九的交易者从未构建过一个能替他们观察的循环。没有按计划运行的研究，没有能自我回测的策略，也没有能在他们睡觉时执行的交易。

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这是构建一个能自我运行的量化交易台的 12 步路线图，完全在 Minara 内部构建。

每个循环都有相同的五拍结构。把这个形状记在脑子里——下面的 12 个步骤中的每一个都对应着这些节拍之一：

Minara 在一个应用中通过三个界面来闭合这个循环，每个界面负责循环的不同阶段。整个指南都围绕它们组织。

你不需要在第一天就用到所有三个界面。大多数交易台从一个计划好的研究 Workflow 开始，然后逐步发展。

但当这些界面连接起来时，力量会成倍增长——一个界面的输出成为下一个界面的输入，而这正是循环的全部意义所在。

12 个步骤。3 个循环。一个无需你操心的交易台。*

循环 1 • 研究循环

01. 向市场提出一个真正的问题

每个循环都从一个值得按计划回答的问题开始。

在 Chat 中，你不是搜索——而是提问，Minara 会在答案背后拉取实时的市场、链上、情绪和宏观数据。

打开 Minara AI 聊天并输入以下测试命令：

1How is the bond market signaling risk appetite for
2stocks and crypto right now?

答案不是一堵链接墙——而是一个结构化的解读，包含其背后的数据。这种结构使其可循环：一个每次都能返回一致形态的问题，就是一个你以后可以安排计划的问题（步骤 9）。

另外三个能产生可安排答案的起始问题——区别在于它们每个都返回一个可重复的结构，而不是一次性的观点：

1What market phase are we in right now — risk-on, risk-off,
2or transition? Give me the three signals that matter most
3and how I should be positioned.

1What are the top 5 Polymarket leaderboard traders betting on
2this week, and is there a consensus worth fading?

在提问之前，先应用这个过滤器：如果这个问题每天早上自动运行，它仍然有用吗？

02. 深入研究单一资产

一旦宏观解读指明了方向，就聚焦于一个资产，拉取完整的图景——价格行为、链上资金流、衍生品持仓、市场情绪。这通常是花费你五个标签页和一个小时的工作。

1Deep-dive $HYPE: funding rates, open interest, whale moves,
2and sentiment over the last 7 days. Where’s the risk?

这对循环有效的原因是 Minara 能一次性读取六个数据域。了解可用数据能告诉你该问什么——以下是地图：

• 市场： 实时价格、OHLCV、ETF/宏观、金融分析
• 链上： 钱包资产、转账、顶级持有者、解锁、巨鲸警报
• 信号： 巨鲸动向、新闻、情绪、叙事信号、日历
• 衍生品： 资金费率、未平仓合约、清算、交易所资金流、借贷利率
• 预测： Polymarket 搜索、持仓、排行榜、活动
• DeFi： 池数据、收益发现、DEX 趋势、Pendle 市场

能持续产生可交易解读的深度研究提示，会明确命名这些领域——它告诉 Minara 要组合哪些视角，而不是让它去猜测：

1Full thesis on $SOL: trend (markets), holder concentration (onchain),
2funding + OI skew (derivatives), and narrative momentum (signals).
3End with a one-line risk/reward call.

03. 审计你自己的交易

一个自我改进的循环需要一个验证者——一个能评估工作而不是赞同它的东西。在你自动化任何东西之前，让 Minara 审视你自己的交易记录。

诚实地审视你一直犯的错误，是后续每个循环中最有价值的输入。

1Review my trades from the last month and suggest improvements.
2Where am I entering too early or sizing too big?

编写策略的模型对自己太宽容了。一个只做批评的独立审查——你的交易、你的仓位大小、你的时机——是你拥有的最便宜的验证者。

04. 将预感转化为论点

最后的研究步骤将以上所有内容转化为一个书面的论点，包含明确的入场、出场和风险——这是构建策略的规范。

让 Minara 承诺数字，而不是感觉。

一个可以构建策略的论点和不能构建策略的论点之间的区别在于具体性。

一个循环只能自动化可衡量的东西——所以论点也必须是可衡量的：

每次返回相同形态的研究 就是你可以安排计划的研究。

循环 2 • 策略循环

05. 用通俗语言描述策略

Strategy Studio 读取一句话并生成一个结构化的策略规范——入场、出场、仓位大小、交易范围。无需代码，无需量化背景。

步骤 4 的论点变成了一个你可以在同一线程中测试的工作策略。以下是 Studio 围绕其构建的真实提示模式：

1$HYPE momentum strategy (15m): long on ROC>0 + volume breakout,
2hold 10 bars; 10x, stop 2% target 5%, 6-month backtest.

> 通过我的链接在 Minara 上获取 Lite 计划和 1400 积分：https://minara.ai/app/strategy-studio?r=0XMOVEZ（限 200 名用户）

两个结构性选择决定了你构建的内容。做对了，回测才有意义；做错了，你就是在测试完全错误的东西：

• 时间序列： 一个资产随时间变化。“这个币何时触发？” 动量、均值回归、突破——任何与资产自身历史相关的策略。
• 横截面： 多个资产在同一时刻。“今天哪些币排名靠前？” 相对强弱、轮动、配对——任何比较一个交易范围的策略。

而且你不必从一句话开始。Studio 接受四种形式的论点——选择与你已有内容匹配的一种：

• 通俗语言 - 用一句话描述入场、出场、仓位大小（上面的提示）。
• 使用表单构建 - 当你需要精确性而非散文时，在结构化字段中填写资产、时间框架和偏好。
• 视频转策略 - 在 YouTube 上看到了策略分解？上传它，Studio 会生成一个可交易的版本。
• 代码转策略 - 粘贴 Pine Script 或任何平台的代码，它会移植过来。

06. 从经过验证的模板开始

如果你不想从头开始写论点，Studio 提供了四个模板系列——每个都是一个已知良好的基线，你可以分叉并调整：

• 动量 - 利用自适应止损和波动率感知仓位大小来驾驭持续趋势。
• 均值回归 - 当成交量确认衰竭时，在移动锚点附近逆势操作。
• 套利 - 实时捕捉跨交易所、交易对和资金费率的价格错位。
• 配对 - 做多一个资产，做空其协整的配对资产；对大盘中性，对价差敏感。

选择与你的论点匹配的系列，然后描述资产和时间框架。Studio 处理结构；你带来优势。

07. 进行内置风险的回测

Studio 在几秒钟内根据超过 10 年的市场数据回放策略——根据特定交易所的成本曲线模拟费用、资金费、借贷成本和滑点。

你会得到权益曲线，但更重要的是，你会得到风险与回报并排展示：滚动最大回撤、前瞻性波动率锥和暴露度地图，这样集中度风险就无处隐藏。

每次运行都会提供向前分析、样本外分析和按市场状态切分的视图，并且一个泄漏检查会自动标记可疑结果——这区分了能存活于实盘的回测和那些只在纸面上好看的。

决定一个策略是否值得部署的指标不是总回报——而是每单位风险的回报。两个策略可能产生相似的回报，但风险状况完全不同。

Minara 通过三种方式将风险与回报并排展示：

• 回撤 - 可见的最差路径。

• 波动率锥 - 根据市场状态校准

以及暴露度地图，这样集中度风险就无处隐藏——一个按品种查看资金实际位置的视图。颜色越深表示权重越大：

一个完成的回测卡片——例如 HYPE 15m Leveraged MACD, +366.15%，带有权益曲线和下方的最大回撤 / 胜率 / 夏普比率行。

08. 在投入真实资金前进行模拟交易

回测是一个承诺。模拟交易是收据。一键将任何回测提升为模拟交易，Studio 会在与实盘执行相同的引擎上运行它——相同的费用模型、相同的滑点曲线、相同的风险挂钩——针对实时市场数据，无需投入资金。

当模拟运行确认了回测的承诺时，该策略就赢得了使用真实资金的权利。

当它没有确认时，你免费学到了这一点。这是策略循环的验证者之门——在模拟运行说“是”之前，没有任何东西会进入实盘。

在将模拟运行提升为实盘之前，它应该通过五项检查。这是区分一个能存活的策略和一个只在回放中好看的策略的门槛：

• 模拟盈亏与回测相符 - 在合理范围内，而非远低于。差距大意味着回测对成交情况过于乐观。
• 泄漏检查干净 - 没有未来数据混入信号。
• 样本外表现良好 - 策略在未调参的数据上有效，而不仅仅是在样本内窗口。
• 回撤是可承受的 - 你能承受所显示的最差路径而不会终止策略。
• 跨市场状态有效 - 按市场状态切分的视图显示并非所有利润都来自一个幸运的月份。

回测是一个承诺。模拟交易是收据。

循环 3 • 执行循环

09. 使用 Workflow 安排观察任务

这是交易台不再需要等待你的时刻。Workflow 是用通俗语言实现的无代码自动化——你描述应该发生什么以及何时发生，Minara 就会构建监控器。

产品自带的示例提示精确地展示了这种形态：

130 minutes before the U.S. market opens, select 4 stocks and email
2me their tickers, entry prices, and a brief research note.

1Set up a weekly market report to my email — tell me what phase we’re
2in, why it matters, and how I should adjust my strategy.

产品自带的另外两个示例提示——都产生一个按计划向你发送电子邮件的定期监控器：

1Send me daily reports of the moves and on-chain activity of the top 3
2holdings in my Minara wallet.

1Every Sunday evening, email me a summary of the week’s major macro
2events and how they affected the market.

如果你不想写提示，快速模板 可以通过简单的表单字段构建标准工作流——Polymarket 地址监控、Polymarket 赔率监控和跟单交易都是开箱即用的。

填写字段，部署，完成。

10. 先只发送警报，然后让它行动

最安全的循环在获得许可之前先赢得信任。

每个 Workflow 都可以先以仅警报模式运行——它观察并通知，但从不执行。你阅读它的判断一周。当它的判断与你的相符时，你再让它行动。

1Buy 200 USDT of $SOL if price ≤ 175 USDT, then take profit at 200
2USDT and stop loss at 160 USDT.

这一句话变成了一个条件订单，通过 Minara 的监控系统路由，以实现高精度执行。保持 Telegram 或电子邮件通知开启，你会在每次触发时收到实时收据。

11. 将规则交给 Autopilot

一个经过验证的策略一键进入实盘，由 Autopilot 在 Hyperliquid 上运行，使用确定性规则——没有自由裁量交易，没有隐藏的启发式方法。

当入场或出场规则触发时（例如 Supertrend 翻转、RSI 阈值、网格水平），Autopilot 就会行动。

每个仓位都带有强制性的止盈和止损，并且止损会随着交易移动而跟踪。

你保持对边界的控制：你授权 Autopilot 可以接触哪些资产，为每个品种设置杠杆范围，并设置一个初始权益回撤限制，一旦触及，将平掉所有仓位。

随时可以关闭一个仓位、暂停引擎或将一个资产从范围内移除——每个手动操作都被视为有意覆盖，没有隐藏的重试。

你可以从官方策略开始，而不是构建自己的。每个策略都带有预设的交易范围和风险框架：

• Sharpe Guard： 15 分钟趋势跟踪
• Supertrend Monitor： 多时间框架
• Classic Futures Grid： 区间震荡
• Custom (Studio)： 你自己的

无论运行什么策略，四项风险控制都是不可协商的——它们是将方向盘交出去变成一种纪律而非赌博的关键：

• 强制止盈/止损 - 每个仓位都附带止盈和止损；当 Autopilot 激活时，它们不能被静默移除。
• 跟踪止损 - 止损随交易移动以锁定利润；如果技术面急剧转变，Autopilot 可以按市价平仓，而不是等待。
• 权益回撤限制 - 设置一个硬性下限；如果账户权益触及它，所有仓位都会被平掉。交易级别的止损保护交易；这个限制保护账户。
• 交易范围 - Autopilot 只接触你授权的资产，在你允许的杠杆范围内。范围之外的一切都掌握在你手中。

12. 闭合循环——并让它复利增长

这就是十二个步骤如何成为一个系统。

• 运行你晨间研究的 Workflow（步骤 9）为你将在 Chat 中完善的论点提供素材（步骤 1–4）。
• 该论点在 Studio 中成为一个策略（步骤 5–8）。该策略在 Autopilot 上进入实盘（步骤 11）。
• Autopilot 的结果成为下周的交易回顾（步骤 3）——循环再次开始，但更加敏锐。

注意中间的三个验证者之门——交易审计（步骤 3）、模拟运行（步骤 8）和仅警报模式（步骤 10）。它们是一个自动化的交易台保持诚实的关键。

没有门的循环只是一个快速自我认同的 Agent；有门的循环是一个能在错误造成损失之前捕捉到自身错误的系统。

一个 Workflow 让它保持诚实：一个每周回顾，评估交易台相对于自身的表现。

1Every Sunday evening, email me a summary of the week’s major macro
2events, how they affected my open positions, and what I should
3adjust.

这就是整个纪律：研究驱动策略，策略驱动执行，执行驱动回顾，回顾驱动下周的研究。 你设计它一次。现在它运行了——并且每个循环都会让下一个循环更聪明一点。

结论：

停止像运行脚本一样操作自己。改为设计循环。

两年来，交易优势意味着读得更快、刷新更多标签页、在别人之前抓住动向。那个阶段正在结束。

现在的优势在于你设计的循环——按计划运行的研究、能自我回测的策略、在你睡觉时按规则执行的交易。

Minara 在一个应用中闭合这个循环：在 Chat 中提问，在 Strategy Studio 中构建，在 Workflow 中自动化，在 Autopilot 上执行。从预感到一个能自我运行的交易台，只需十二个步骤——无需代码，完全控制，在每个关卡都有真正的风险纪律。

选择一个你还没做的步骤——可能是你的第一个计划好的 Workflow，或者在进入实盘前的模拟运行——今天就设置好它。然后是下一步。交易台从此开始复利增长。