İşte İngilizce metnin Türkçe çevirisi:
Bir ticaret aracına tek bir cümle yazdım. Yaklaşık bir dakika sonra gerçek Python kodu yazmış, dört yıllık piyasa verisini çekmiş, tam bir geriye dönük test yapmış ve bana dört yıllık geriye dönük testte para kaybeden bir strateji sunmuştu.
Sonra daha önce hiçbir "AI ticaret botu"nun yapmadığı bir şey yaptı. Bana yanıldığımı söyledi. Fikrimin neden tamamen ters olduğunu açıkladı. Ve sadece söylemekle kalmayıp, bunu kanıtlamak için ikinci bir test çalıştırdı ve stratejiyi gerçekten işe yarayan bir şeye dönüştürdü.
Bu araç Minara'nın Strategy Studio'su. Bu, kırmızı rakamlar ve her şeyiyle dürüst bir uygulamalı anlatım. Sonunda, "Yatırım tavsiyesi değildir" ibaresinin tüm yazıdaki en önemli cümle olduğunu göreceksiniz.
Tek cümleyle kantitatif bir strateji çıktı
Minara'nın vaadi basit: ticaret fikrinizi düz bir dille tanımlayın, o da bunu gerçek, geriye dönük test edilmiş bir kantitatif stratejiye dönüştürsün. Ayrıca bir form, bir strateji videosunun ekran kaydı veya kod yapıştırabilirsiniz. Perde arkasında 500'den fazla faktörden oluşan bir kütüphaneden yararlanır, gerçek Python kodu yazar, geriye dönük testi çalıştırır ve size öz sermaye eğrisi ile metrikleri gösterir - ardından sadece onunla konuşarak iyileştirmeye devam etmenize izin verir.
İki mod vardır. Tek Varlık, tek bir coin için strateji oluşturur. Çoklu Varlık, tam bir kesitsel portföy oluşturur - bir varlık sepetini prim faktörlerine göre sıralar, en iyilerinde uzun, en kötülerinde kısa pozisyon alır. Minara'nın kendi ifadesiyle: kurumsal kantitatif masaların yıllar alarak oluşturduğu kesitsel faktör modelleri artık tek bir cümleyle çağrılabilir. İddia bu. Bir öğleden sonramı bunu stres testine ayırdım.
Strategy Studio: bir fikir tanımlayın, Tek Varlık veya Çoklu Varlık seçin, gerisini o halleder.
Isınma: tek coin, tek cümle
Küçük başladım. Tek Varlık'a geçtim ve aynen şunu yazdım:
"Son piyasa durumuna göre BTC pozisyonum için 15 dakikalık bir momentum stratejisi tasarla"
Tüm girdi bu. Tek cümle.
Tek bir kod satırı yazmadan önce piyasayı okudu: yaklaşık 200 güncel mum çekti, rejimi özetledi (keskin bir satış dalgası, kısmi toparlanma, yüksek oynaklık, ardından bir bant), buna "momentum-filtreli" bir ortam adını verdi ve ancak ondan sonra RSI ve hacim filtresiyle bir EMA-momentum stratejisi oluşturdu.
İşte çıkardığı geriye dönük test (BTC, 10x, 25 Haziran 2026'da sona eren iki aylık dönem):
4 işlemde +%3,47 · maksimum düşüş -%1,87 · kazanma oranı %75 · kar faktörü 6,84 · Sharpe 3,51.
Tek başına +%3,47, tweet atılacak bir şey değil. Ama hemen yanındaki çizgiye bakın: aynı dönemde BTC %21,63 düştü. Strateji bir ev sahibi vuruşu yapmaya çalışmadı - %21'lik bir düşüşten kaçınırken birkaç yüzde puanı kazandı. Asıl ürün bu: "zengin olmak" değil, "ezilmemek".
Dürüst uyarı: iki ay ve dört işlem çok küçük bir örneklem. Dört işlemde 3,51 Sharpe, iş akışının güzel bir demosudur, bir başarı sicili değil. Asıl teste geçiyoruz.
Ana etkinlik: 30 hisseli bir portföy ve bir yüzüstü kalış
Kesitsel faktörlerin yeri burası. Çoklu Varlık'a geçtim, TradFi 30 evrenini seçtim (dev teknoloji hisseleri - NVDA, MU, MRVL ve benzerleri) ve klasik bir kurumsal kurulum istedim:
"Bu evreni değer+kalite bileşik skoruna göre sırala, en iyi 10'unda uzun, en kötü 10'unda kısa pozisyon al, eşit ağırlıklandır, aylık yeniden dengele"
Her şeyi oluşturdu ve dört yıl boyunca çalıştırdı (Haziran 2022 -> Haziran 2026). Sonuç bir kan gölüydü:
V1: -%21,17 toplam getiri · Bileşik Yıllık Büyüme Oranı -%5,77 · maksimum düşüş -%33,83 · Sharpe -0,22 ve düz bir S&P endeksinin oldukça gerisinde kaldı.
Ders kitabı niteliğindeki bir değer + kalite faktör portföyü dört yıl boyunca para kaybetti ve sadece endeksi satın alarak ezildi. Sıradan bir "AI botu" böyle bir sonucu kiraz toplanmış bir demo arkasında sessizce saklardı. Minara kırmızı rakamları doğrudan ekrana koydu.
Sonra benimle tartıştı ve haklı çıktı
Ben de karşı çıktım. Stratejinin para kaybettiğini ve düşük performans gösterdiğini söyledim ve doğrudan sordum: bunu gerçekten basit bir endeksi geçecek hale getirebilir misin, yoksa tüm yaklaşım burada yapısal olarak zayıf mı?
Cevabı, aracın saygımı kazandığı an oldu. Özetle: değer + kalite bu evrende bu dönemde yapısal olarak zayıf. TradFi 30, momentum odaklı bir boğa piyasasında dev teknoloji hisseleridir. "Ucuz + yüksek kalite"ye göre sıralama yapmak, sistematik olarak kazananları kısa satar ve kaybedenleri uzun alır - tamamen ters. Ve sadece iddia etmekle kalmayıp, sinyali tersine çevirerek bunu kanıtlayacağını söyledi.
"İşte bir çözüm" değil. Önce bir teşhis - ardından teşhisi bir testle kanıtlama teklifi.
Dönüş: +%829, dürüst bir yıldız işaretiyle
Önce noktayı kanıtlamak için sinyali tersine çevirdi - ardından ölü ağırlık olan kısa ayağı düşürerek sadece uzun pozisyonlu bir momentum+kalite stratejisi bıraktı. Aynı evren, aynı dört yıl:
+%829,20 · Sharpe 1,53 · %80 kazanma oranı · al-sat'tan %726 daha iyi. Sadece kısa ayağı düşürmek Sharpe'ı 0,17'den 1,53'e çıkardı.
Ve altını çizmek istediğim kısım: istem dışı olarak, yakalamayı işaret etti. Bana -%42'lik maksimum düşüşün gerçek olduğunu ve aynı anda üç veya dört isimde yoğunlaştığını söyledi ve ardından düzeltmeyi teklif etti. Sizi kendi rekor sayısına aşırı güvenmekten vazgeçiren bir araç, olması gerekenden daha nadirdir.
Düzeltme: bir trend filtresi, +%1047
Bu düşüşü nasıl ele alacağını sordum. 200 günlük bir trend filtresi ekledi - sadece kendi 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde işlem gören isimleri tut ve kazananlar geri dönmeye başladığında nakde doğru adım at:
V3: +%1047,39 · Sharpe 1,74 · Calmar 2,07 · düşüş ~-%40.
Tam yolculuk: para kaybeden bir strateji, AI'nın düzeltmesi ve trend filtrelenmiş versiyon - her düşüş gösteriliyor. Şu düşüşleri okuyun. "İyi" versiyonlar bile %40'ın üzerinde kağıt kayıplarına katlandı. Buna geri döneceğiz.
Kara kutu değil - kodu okuyabilirsiniz
Bunların hiçbiri bir hissiyat değil. xstrategy adlı bir çerçeve üzerinde gerçek Python. Kod sekmesine tıkladım ve satır satır okudum: bir Strategy sınıfı, bir alpha() metodu ve jkp_fcf_me ve değer için faaliyet kârı getirisi z-skoru gibi isimlere sahip faktör ithalatları, artı kalite için jkp_qmj_prof (QMJ kârlılığı) ve jkp_f_score (Piotroski) - eksik veriye sahip isimlerin temiz bir şekilde düşmesi için NaN farkında bir birleştirme ile harmanlanmış.
Oluşturulan gerçek strateji kodu - düzenlenebilir, incelenebilir ve kendi kodunuzu yapıştırmanıza açık.
Bir kara kutuya güvenmek zorunda değilsiniz. Tam olarak ne yaptığını okuyabilir, değiştirebilir veya kendi kodunuzu getirebilirsiniz.
İşlem yapın
Geriye dönük testler teoridir. İşlem sekmesi canlıdır: Hyperliquid'de üç modda sürekli vadeli işlemler - Otomatik Pilot (bir stratejiyi dağıtın ve çalışmasına izin verin), AI Yardımcı Pilot veya Manuel. Para yatırın, stratejiyi seçin, Başlat'a basın.
Dağıtılmış bir strateji ile canlı sürekli vadeli işlem ticareti. Ürüne yerleştirilmiş satırı not edin: "Minara hatalar yapabilir. YTD".
Kendi ekranında yanılabileceğini söyleyen bir ticaret ürünü - işte doğru enerji bu. Bu gerçek para, gerçek kaldıraç ve emanet cüzdan. Buna göre davranın.
Yayınlayın
Kelimenin tam anlamıyla "En iyi stratejiler, dürüstçe ölçülmüştür" başlıklı halka açık bir pano var. Kendi stratejinizi yayınlayabilirsiniz ve başkaları onu çatallayabilir, yıldızlayabilir ve kopya işlem yapabilir. Kritik olarak, liderlik tablosu maksimum düşüşü getirilerin hemen yanında gösterir - böylece +%3,363'lük bir strateji de -%42'lik düşüşünü göz önünde sergiler.
Halka açık pano - kelimenin tam anlamıyla "dürüstçe ölçülmüştür", her getirinin yanında maksimum düşüş gösterilir.
Kendi V3'ümü bu panoya yayınladım. Şu anda #11 sırada (geriye dönük testte +%1,047, Sharpe 1,74, -%40,53 düşüş), dört haneli geriye dönük test getirileri yayınlayan diğer kullanıcıların yanında sıralanmış - her birinin düşüşü göz önünde.
Soğuk duş (bu kısmı iki kez okuyun)
Bu +%829 ve +%1047 rakamları, döngüde bir kez yaşanacak bir dönemin geriye dönük testleridir. 2022-2026 bir AI dev teknoloji yükselişiydi. Momentum stratejileri böyle bir trendin içinde muhteşem geriye dönük testler üretir ve trend bittiğinde sert bir şekilde tersine döner.
%40'ın üzerindeki düşüşler varsayımsal değil; aynı sonuçların içinde, bir avuç isimde yoğunlaşmış halde duruyorlar. Geriye dönük test bir tahmin değildir ve kaldıraçla canlı ticaret, geriye dönük testin hafife aldığı ücretler, kayma ve fonlama ekler.
Dolayısıyla dürüst çıkarım "bu para basıyor" değil. Araç bir kantitatif gibi akıl yürütüyor: bana fikrimin ters olduğunu söyledi, kanıtladı, yeniden inşa etti ve riski gizlemeyi reddetti. Asıl ürün bu - bir kumar makinesi değil, musluktan akan muhakeme.
Maliyeti ve nasıl denenir
Ücretsiz katman size 300 kredi verir - yukarıdakiler gibi gerçek geriye dönük testler çalıştırmaya yeter. Ücretli planlar: Lite 19$/ay (1.400 kredi), Starter 49$/ay (4.000) ve Pro 199$/ay (20.000 + API erişimi).
Bireysel fiyatlandırma. Strategy Studio'ya başlamak ücretsizdir.
Kendiniz kurcalamak isterseniz, ücretsiz katmandan buradan başlayabilirsiniz:
→ minara.ai/app/trade?r=SLASH1S → burada sadece 100 ücretsiz Lite katman planı
Sizinle her zaman aynı fikirde olan bir araç zeki değildir - bir aynadır. Minara bana ilk kez yanıldığımı söylediğinde, bir oyuncak olmaktan çıkıp faydalı olmaya başladı.
