Kantitatif Analistlerin Kendi Kendini Geliştiren İşlem Ajanlarını Nasıl İnşa Ettiği (Tam Çerçeve)

2025'te bir yapay zeka, 56 yıllık bir matematik rekorunu tek bir döngüyle kırdı: üret, test et, puanla, tekrarla. Kantlar bunu stratejiler üzerinde çalıştırıyor.

Hemen konuya geçelim...

Bunu kaydedin

Biz Horizon'un arkasındaki ekibiz, ilk aracı ticaret platformu: düz İngilizceyle bir alım satım stratejisi yazarsınız, dakikalar içinde geriye dönük test edersiniz ve canlı olarak brokerınıza dağıtırsınız. Bu makale, aracı strateji oluşturmanın arkasındaki iyileştirme döngüsü çerçevesini açıklıyor. Şu anda kapalı beta aşamasında olup, 15 Temmuz'da herkese açılıyor. Bekleme listesine

horizon.trade adresinden veya DM ile

@horizon_trade_x üzerinden erken erişim için katılın.

İşte tam çerçeve:

• "Kendini geliştirme" gerçekte ne anlama geliyor (ve ne anlama gelmiyor)
• Uygunluk sinyali: aracının optimize ettiği tek sayı
• Hafıza: başarısız ol, araştır, damıt, danış
• Doğrulayıcı: aracı neden kendi çalışmasını asla notlandırmaz
• Horizon bugün bu döngüyü nerede çalıştırıyor

"Kendini geliştirme" gerçekte ne anlama geliyor

Önce dürüst versiyon. Kendini geliştiren bir aracı modeli yeniden eğitmez. Hiçbir üretim sistemi bunu yapmaz. Modelin ağırlıkları donuk kalır.

Bileşik olan, modelin etrafındaki her şeydir: test edilen varyantların günlüğü, puanlama kuralları, damıtılmış dersler. Aracı, üç parçalı bir geri bildirim döngüsüdür. Bir üretici, strateji varyantları önerir. Bir değerlendirici, bunları geçmiş veriler üzerinde puanlar. Bir seçici, kazananları tutar ve üreticiye geri besler.

Bu eski bir mekanizma. Evrimsel arama, 1990'lardan beri kant araştırmalarında kullanılıyor. Değişen şey üretici: LLM'ler artık kod ve düz İngilizceyle varyantlar öneriyor ve her adımda bir insanın sürmesine gerek kalmadan döngüyü saatlerce çalıştırabiliyor. 2025'te DeepMind'ın AlphaEvolve'u, tam olarak bu üret-değerlendir-seç döngüsünü kullanarak daha hızlı bir matris çarpma algoritması buldu ve 1969'dan beri duran bir rekoru kırdı.

Uygunluk sinyali

Aracı, neyi puanlarsan onu iyileştirir. Ham getirileri puanla, veri kümenizdeki en aşırı uyum eğrisini bulur. Ciddi masalar bir bileşik puanlar: riske göre ayarlanmış getiri, düşüş, işlem sayısı ve zaman pencereleri arasında istikrar.

Puanlama kuralı stratejidir. Aşağı yöndeki her şey sadece aramadır.

Hafıza: başarısız ol, araştır, damıt, danış

İnsan bir araştırmacı dördüncü iterasyonu unutur. İyi inşa edilmiş bir aracı, her başarısızlığı dört aşamadan geçirir.

Başarısız geriye dönük testi belgeler. Varyantın neden başarısız olduğunu araştırır: yanlış rejim, işlem maliyetleri, eğri uydurma. Teşhisi genel bir kurala damıtır. Ve bir sonraki çalıştırmada, başarısızlığı sıfırdan yeniden keşfetmek yerine kurala danışır.

Çoğu ev yapımı döngü işte burada bozulur. Bu ilerleme olmadan, aracı daha önce reddettiği varyantları yeniden önerir ve daireler çizerek yürüyerek hesaplama gücü harcar. Bununla birlikte, reddedilen her varyant arama uzayında bir ölü bölge işaretler ve her nesil, öncekilerin öğrendiği her şeyden başlar.

Doğrulayıcı: aracı neden kendi çalışmasını asla notlandırmaz

Kendi çıktısını notlandıran bir aracı, kendi muhakemesini görür ve halihazırda inşa ettiği şeyle tutarlı sonuçları tercih eder. Alım satımda bu başarısızlık modunun bir fiyat etiketi vardır: bir veri kümesini ezberleyen bir döngü, grafikte iyileşme gibi görünür ve canlıda yazı tura atar gibi davranır.

Düzeltmenin iki parçası vardır. Notlandırma kuralı üreticiden ayrıdır, böylece bir varyantı öneren süreç onu asla puanlamaz. Ve son not, örnek dışı bir kapıdan gelir: üreticinin hiç görmediği veri. Bir varyant, yalnızca her iki dilimde de kazanırsa hayatta kalır. McLean ve Pontiff, yayınlanan stratejilerin veri bilinir hale geldiğinde genellikle avantajlarının büyük bir kısmını kaybettiğini gösterdi. Aracınızın eğitim penceresi de aynı şekilde çalışır.

Horizon bu döngüyü nerede çalıştırıyor

Üret, geriye dönük test et, puanla, seç döngüsü, Horizon'un temel mekaniğidir. Bir stratejiyi düz İngilizceyle tanımlarsınız. Aracı onu inşa eder, geriye dönük test eder, puanlar ve puanlarıyla birlikte 2 ila 3 rafine varyantla yan yana döner, böylece parametreleri elle ince ayar yapmak yerine iyileştirilmiş adaylar arasından seçim yaparsınız.

Her geriye dönük test bir sonraki teklifi besler. Aracı iterasyonu yapar. Siz kararı verirsiniz.

puanlı geriye dönük test raporu

Yatırımcılar bunu nasıl yanlış anlıyor

Tek bir metriği optimize ediyorlar. Aracı tarihteki en yüksek Sharpe'ı bulur ve ilk canlı ayda dağılır. Bileşik puanların bir nedeni vardır.

Yapımcının kendi çalışmasını notlandırmasına izin veriyorlar. Örnek içi verilerde on nesil kendinden onaylı "iyileştirme", on nesil ezberlemedir.

İnsanı çıkarıyorlar. Aracı, strateji uzayı üzerinde bir arama motorudur. Adayları sıralar. Gerçek parayla neyin dağıtılacağına karar vermek insan kararı olarak kalır.

İterasyon sayısını ilerlemeyle karıştırıyorlar. Kötü bir uygunluk sinyaline karşı puanlanan bin varyant, yanlış yönde bin adımdır.

Okuduğunuz için teşekkürler.

Gitmeden önce

Biz Horizon'un arkasındaki ekibiz, ilk aracı ticaret platformu: düz İngilizceyle bir alım satım stratejisi yazarsınız, dakikalar içinde geriye dönük test edersiniz ve canlı olarak brokerınıza dağıtırsınız. Bu makaledeki üret, geriye dönük test et, puanla, seç döngüsü şu anda üründe çalışıyor. Şu anda kapalı beta aşamasında olup, 15 Temmuz'da herkese açılıyor. Bekleme listesine

horizon.trade adresinden veya DM ile

@horizon_trade_x üzerinden erken erişim için katılın.