これからお伝えする内容は、あなたの常識を覆すものです。
先日、私はClaude Fable 5を使って、史上最も有名な12のトレード戦略を$BTCで検証しました。
その結果、ただ保有し続けるだけの戦略（バイ・アンド・ホールド）に勝ったのは、たった1つだけでした。
さらに、その唯一の勝ち戦略を株式で試したところ、結果は衝撃的でした。
この記事では、その正確なプロセスを解説します:
- Claudeを使ってあらゆるトレード戦略をバックテストする方法
- 戦略をTradingViewにインポートして実際の過去データを確認する方法
- Claudeを使って99%のトレーダーを凌駕する戦略を生成、分析、洗練するプロンプト方法
- ボーナス: AIで実際にトレードを実行・自動化する方法
この記事は極上のノウハウであり、本来なら有料にすべき内容です。これはまさに、あなたがどんな儲かっているトレーダーでもコピーし、その戦略全体を自動化する方法です。
記事の最後には、Claudeにそのまま投入できる完全無料のPDFスターターリソースを作成しました。最後までお読みいただければ、直接お送りしますので、ぜひご覧ください。
それでは、本題に入りましょう。
12のトレード戦略の結果
トレード戦略のバックテスト101（短期集中講座）
トレード戦略を信頼する前に、それが実際にどのようなパフォーマンスを発揮したかを知る必要があります。理論ではなく、実際の過去データ、エントリー、エグジットに基づいてです。
そのために、私はVSCodeでFable 5を使用するのが好きです（他のモデルやハーネスも自由に使ってください）。
例として、有名なRSI平均回帰戦略をバックテストしてみましょう:
スタータープロンプト
1古典的なRSI平均回帰戦略を、日足時間足の2完全に客観的なルールセットに変換してください。34以下の条件を提示してください: 正確なエントリールール、正確なエグジットルール、5ストップロジック、ポジションサイジング。67裁量の余地は一切なし - すべてのルールは計算可能である必要があります。 + 編集前に確認を求める
ここで行っているのは、後でPine Scriptコードに変換し、TradingViewでバックテストできるようにするためのルールセットを抽出することです。
抽出する正確なルールは異なる場合がありますが、一般的に私が探しているのは以下のものです:
- エントリートリガー
- ストップロストリガー
- エグジット計画
- ポジションサイジングルール
VSCodeの出力ルール \例\
Fableの良いところは、非常に詳細であることです。そのため、このような複雑なワークフローには最適なモデルだと私は考えています。
Pine Script + TradingView
トレードルールのセットができたら、それらをPine Scriptに変換してTradingViewにインポートし、適切なバックテストを行います。
Pine Scriptは、平易な英語をTradingViewが理解できるコードに変換する「言語」だと考えてください。
プロンプト
1これをTradingView Pine Script v6ストラテジーコードとして記述してください。23片道0.1%の手数料、次のバーのオープンで約定、4開始資金は$100,000とします。Pine Editorに貼り付けられる状態にしてください。
出力は次のようになるはずです:
Pine Scriptの出力
このコードブロック全体をコピーして、TradingViewでPine Editorを開き、新しいスクリプトを作成します:
新しいTradingViewスクリプトの作成方法
コードブロック全体を貼り付け、「チャートに追加」をクリックします。
Claudeから戦略を貼り付け
注: エラーが発生した場合は、スクリーンショットを撮ってAIモデルに貼り付け、修正を依頼してください。
また、間違った時間足を使用するとエラーが発生する可能性があることにも注意してください。私はAIに「どの時間足でもテストできるようにコードを書いてください」と指示するのが好きです。
結果
戦略がTradingViewに正常に追加されると、画面下部にポップアップが表示され、バックテストされたすべてのデータが表示され、インポートした戦略の時間足、ポートフォリオサイズ、その他の変数を切り替えることができます。
結果
この特定の平均回帰戦略では、過去の全データに基づくと、+$5,251の利益になっていたでしょう。
日足時間足
時間足を切り替えると、結果が異なることがわかります。
例えば、4時間足チャートでは、この戦略は実際には大きなドローダウン状態にあったでしょう:
4時間足時間足
しかし、これが本当の極意ではありません。ランダムな戦略を単にインポートしても、ほとんどの場合、失敗します。
次にお見せするのは、現実的で持続可能な、利益を生むトレード戦略を構築する方法です。
勝てる戦略の洗練と構築
TradingViewのポップアップウィンドウで、バックテストされたすべてのデータ（トレードリスト、エントリー/エグジット価格など）を含むCSVファイルをダウンロードできます。
そのファイルをダウンロードしてください。後で必要になります。
トレードリスト（CSVをダウンロード）
次に、Claudeに戻り、戦略を改善する方法を説明するように依頼します。
CSVをインポート + 改善計画のプロンプト
これがなぜ強力なのか
なぜこれが非常に強力なのか、説明する時間を少し取ります。説明しないと、多くの人が本当の価値を見逃してしまうと思うからです。
あなたがトレーダーをフォローしているか、大まかなトレードフレームワークを手に入れたが、それをどう実行すればいいかわからないとしましょう。
AIとClaudeを使えば、そのメンタルフレームワーク、そのトレードスタイルについて知っているすべてのことを、Pine Scriptを使った実際のパラメータセットに変換し、実行を支援することができます。
戦略が機能するかどうか推測する代わりに、あらゆる取引ペア、時間足、ポートフォリオサイズにインポートして、過去のパフォーマンスを確認し、リアルタイムで洗練することができます。
私が初めて市場とトレードについて学んでいたときに、これがあればよかったのに！
勝てる戦略を構築するための注意点
- 使用する戦略は市場の状況によって異なる場合があります（例: トレンド市場ではモメンタム戦略がおそらく最適です）
- 複数のペアと資産クラスで戦略をテストしてください。 モメンタム戦略は株式では絶大な効果を発揮するかもしれませんが、暗号資産のようなものでは全く機能しない可能性があります。あるペアで戦略が失敗しても、諦めないでください。
- Claudeプロジェクトでは、.MDファイルを添付して、追加のコンテキストとして正確なトレードパラメータを説明できます。
- Claudeと何度もやり取りすることを恐れないでください。 AIは現在非常に優れており、すべてのコーディングエラーを修正できます。
TradingViewのチャートで注文のオン/オフを切り替えて、実際のエントリー/エグジットポイントがどこにあるかを視覚化することもできることに留意してください:
チャート上で実際に注文を表示
ボーナス: AIで実際にトレードを実行・自動化する方法
さらに一歩進んで、トレードを完全に自動化したい方向けです。
必要なツール: トレーディングMCP
Claude（または任意のAIエージェント）が実際にトレードを実行できるようにするには、MCPサーバーを介して取引所に接続する必要があります。
Bybitのような中央集権型取引所を使用している場合は、そのMCPサーバーに接続します。
これを設定するために実際に必要なもの:
- AIエージェントまたはハーネス: 私の意見では、Claude Codeが自然な選択肢です。コーディング環境内で直接ツール呼び出しを行うことができるからです。
- 取引所のMCPサーバー。 取引所ごとに異なるため、自分が取引している取引所のものに接続します。
- APIキー。 取引所から生成し、エージェントに付与して、あなたの代わりにトレードを実行する権限を与える必要があります。
これが接続されると、ループ全体が閉じます。Claudeが戦略をバックテストし、あなたが結果を検証し、同じシステムが市場を監視し、戦略の条件が満たされるたびに自動的に実行します。
完全自動化
注意点 - 完全に自動化する必要はありません。
私が効果的だと感じた中間的な方法: 戦略のパラメータに一致するトレード機会があるたびにClaudeにフラグを立ててもらい、最終的な実行判断はあなたが行うという方法です。
Hermesエージェントが常にあなたのポートフォリオやTradingViewを監視し、Discord、WhatsApp、Telegramなどを通じて通知する、より高度なワークフローを設定することもできます。
最後に
約束した通り、本日のガイドの内容をすべて網羅した無料のPDFガイドを作成しました。これをClaudeに直接投入すれば、ここで説明したすべてを実行するのに役立ちます。
完全ガイド
このアセットにアクセスするには、https://milesdeutscher.com.au/ytw59m にアクセスしてください。直接お渡しします（100%無料、条件はありません）。
この記事がお役に立てば幸いです。
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