선형 회귀를 활용한 알파 시그널 구축 방법 (퀀트 프레임워크)

TL;DR

이 가이드는 트레이딩에서 선형 회귀를 활용하는 기관 투자자의 접근 방식을 분석합니다. 베타에서 알파를 분리하고, p-value를 사용하여 시그널을 검증하며, 표본 외 테스트(out-of-sample testing)를 통해 노이즈를 방어하는 방법을 설명합니다.