O que estou prestes a revelar vai te deixar de queixo caído.
Recentemente, usei o Claude Fable 5 para testar doze das estratégias de trading mais famosas de todos os tempos contra o $BTC.
Descobri que apenas uma delas realmente superou a simples estratégia de comprar e segurar.
Então, fui além e apliquei a única estratégia vencedora em ações. Os resultados foram chocantes.
Este artigo te guia pelo processo exato:
- Como usar o Claude para fazer backtest de qualquer estratégia de trading
- Como importar estratégias para o TradingView para ver os dados históricos reais
- Como dar prompts ao Claude para gerar, analisar e refinar estratégias que superam 99% dos traders
- Bônus: Como realmente executar e automatizar trades com IA
Este artigo é puro conteúdo de alto valor, e eu provavelmente deveria ter colocado atrás de um paywall. É basicamente o passo a passo de como copiar qualquer trader lucrativo e automatizar toda a estratégia dele.
Bem no final deste artigo, criei um recurso PDF de iniciante totalmente gratuito que você pode carregar no Claude para começar a automatizar seu trading — não deixe de ficar até o final para que eu possa te enviar diretamente.
Vamos direto ao assunto.
Resultados das doze estratégias de trading
Noções Básicas de Backtest de Estratégias de Trading (curso intensivo)
Antes de confiar em qualquer estratégia de trading, você precisa saber como ela teria se saído na prática. Não em teoria, mas com dados históricos reais, pontos de entrada e saída.
Para isso, gosto de usar o Fable 5 no VSCode (sinta-se à vontade para usar outros modelos/ambientes também).
Como exemplo, vamos fazer o backtest da famosa estratégia de reversão à média RSI:
Prompt Inicial
1Pegue a estratégia clássica de reversão à média RSI2e transforme-a em um conjunto de regras totalmente objetivas para3o timeframe diário.45Me dê: regra de entrada exata, regra de saída exata,6lógica de stop e dimensionamento de posição.78Sem discricionariedade — toda regra deve ser computável. + Pergunte antes de editar
O que estamos tentando fazer aqui é extrair um conjunto de regras que possamos então transformar em código Pine Script e testar no TradingView.
As regras exatas que você extrai podem variar, mas, em geral, estou procurando:
- Gatilhos de entrada
- Gatilhos de stop loss
- Plano de saída
- Regras de dimensionamento de posição
Regras de saída do VSCode \exemplo\
O bom do Fable é que ele é extremamente detalhado, e é por isso que é meu modelo preferido para fluxos de trabalho complexos como este.
Pine Script + TradingView
Depois de ter seu conjunto de regras de trading, vamos convertê-las em Pine Script para que possamos importá-las para o TradingView e fazer um backtest adequado.
Pense no Pine Script como a "linguagem" que traduz o português claro no código que o TradingView precisa para entender o que queremos importar.
Prompt
1Agora escreva isso como código de estratégia TradingView Pine Script v6.23Inclua comissão de 0,1% por lado, preenchimentos na abertura do próximo candle,45capital inicial de $100.000. Pronto para colar no Pine Editor.
A saída deve ser mais ou menos assim:
Saída do Pine Script
Vá em frente e copie todo este bloco de código e abra o Pine Editor no TradingView para criar um novo script:
Como criar um novo script no TradingView
Cole todo o bloco de código e clique em "Adicionar ao Gráfico".
Colando a estratégia do Claude
Nota: Se você encontrar erros, tire um print, cole de volta no seu modelo de IA e peça uma correção.
Além disso, lembre-se de que você pode encontrar erros se usar timeframes incorretos. Gosto de dizer ao meu modelo de IA: "Escreva o código para que eu possa testar isso em qualquer timeframe."
Resultados
Depois de adicionar a estratégia ao seu TradingView com sucesso, você verá um pop-up na parte inferior da tela exibindo todos os dados do backtest e permitindo que você altere os timeframes, o tamanho da carteira e outras variáveis para a estratégia importada.
Resultados
Para esta estratégia específica de reversão à média, ela teria apresentado um ganho de +$5.251 com base em todos os dados históricos.
Timeframe diário
Conforme você alterna entre os timeframes, verá resultados variados.
Por exemplo, no gráfico de 4 horas, esta estratégia na verdade teria estado em um profundo drawdown:
Timeframe 4H
Mas esta não é a verdadeira essência; se você simplesmente importar uma estratégia aleatória, na maioria das vezes, ela falhará.
O que vou te mostrar a seguir é como construir uma estratégia de trading real, sustentável e lucrativa.
Refinando e Construindo Estratégias Vencedoras
No TradingView, na sua janela pop-up, você pode baixar um arquivo CSV com todos os dados do backtest da sua estratégia, incluindo a lista de trades, preços de entrada/saída, etc.
Vá em frente e baixe esse arquivo — vamos precisar dele daqui a pouco.
Lista de trades (baixar CSV)
Em seguida, volte ao Claude e peça para ele explicar como melhorar a estratégia.
Importe o CSV + prompt para um plano de melhoria
Por que isso é tão poderoso
Deixe-me explicar por que isso é tão poderoso, porque acho que muitas pessoas vão perder o verdadeiro valor se eu não o fizer.
Digamos que você siga um trader ou tenha aprendido uma estrutura de trading aproximada, mas não saiba como executá-la.
Com IA e Claude, você pode agora pegar essa estrutura mental, tudo o que sabe sobre aquele estilo de trading, e criar um conjunto real de parâmetros usando Pine Script para te ajudar a executar.
Em vez de adivinhar se a estratégia funciona, você pode importá-la para qualquer par de trading, timeframe e tamanho de carteira para ver como ela teria se saído E refiná-la em tempo real.
Eu gostaria que isso existisse quando eu estava aprendendo sobre mercados e trading!
Algumas observações sobre como construir estratégias vencedoras
- A estratégia que você usa pode variar dependendo das condições do mercado (ou seja, em mercados com tendência, uma estratégia de momentum é provavelmente a melhor)
- Teste suas estratégias em vários pares e classes de ativos. Uma estratégia de momentum pode arrasar em ações, mas ser péssima em algo como criptomoedas. Não desista se sua estratégia falhar em um par.
- Em seus projetos do Claude, você pode anexar arquivos .MD para explicar seus parâmetros exatos de trading para contexto adicional
- Não tenha medo de ir e voltar com o Claude. A IA é excepcionalmente boa agora e pode corrigir todos os seus erros de código.
Lembre-se de que você também pode ativar/desativar as ordens nos seus gráficos do TradingView para visualizar onde estão os pontos reais de entrada/saída:
Visualizando ordens no gráfico
Bônus: Como Executar e Automatizar Trades com IA
Para aqueles que querem ir um passo além e automatizar completamente seu trading.
A ferramenta necessária: um MCP de trading
Para permitir que o Claude (ou qualquer agente de IA) realmente execute trades, você precisa conectá-lo à sua exchange através de um servidor MCP.
Se você estiver usando uma exchange centralizada como a Bybit, você se conectaria ao servidor MCP dela.
O que você realmente precisa para configurar isso:
- Um agente ou ambiente de IA: Na minha opinião, o Claude Code é a escolha natural aqui, pois pode fazer chamadas de ferramentas diretamente em um ambiente de codificação.
- O servidor MCP da exchange. Cada exchange tem o seu próprio, então você se conecta àquela em que está operando.
- Uma chave de API. Você precisará gerar uma na sua exchange e fornecê-la ao seu agente para que ele tenha permissão para executar trades em seu nome.
Depois que isso estiver conectado, o ciclo se fecha: o Claude faz o backtest de uma estratégia, você valida os resultados, e então o mesmo sistema pode monitorar o mercado e executar automaticamente sempre que as condições da estratégia forem atendidas.
Automação completa
Uma ressalva — você não precisa ir para a automação total.
Um meio-termo que descobri funcionar bem: Peça ao Claude para te avisar sempre que houver uma oportunidade de trade que corresponda aos parâmetros da sua estratégia, e você toma a decisão final sobre a execução.
Você pode até configurar um fluxo de trabalho mais avançado onde um agente Hermes monitora constantemente sua carteira/TradingView e te notifica via Discord, WhatsApp, Telegram, etc.
Considerações Finais
Conforme prometido, criei um guia PDF gratuito com base em tudo o que foi abordado no guia de hoje. Você pode carregá-lo diretamente no Claude e ele te ajudará a executar tudo o que discuti aqui.
Guia Completo
Para acessar o recurso, acesse https://milesdeutscher.com.au/ytw59m para que eu possa compartilhá-lo diretamente com você (100% gratuito, sem compromisso).
Espero que você tenha achado este artigo valioso.
Se você achou valioso, não deixe de me seguir em @milesdeutscher. Compartilho conteúdo sobre IA, como usar IA nos mercados e tópicos relacionados!
Para insights mais profundos sobre IA, sinta-se à vontade para me seguir em @aiedge_.
Obrigado por ler. 💙
