我接下來要透露的內容，絕對會讓你大吃一驚。
我最近用 Claude Fable 5 測試了十二個史上最著名的交易策略，針對 $BTC 進行回測。
結果發現，只有一個策略的表現，確實勝過單純持有。
接著，我更进一步，把這個唯一獲勝的策略套用在股票上，結果令人震驚。
這篇文章會帶你一步步了解完整的流程：
- 如何使用 Claude 回測任何交易策略
- 如何將策略匯入 TradingView，以便查看真實的歷史數據
- 如何引導 Claude 生成、分析並優化能超越 99% 交易者的策略
- 加碼： 如何實際用 AI 執行與自動化交易
這篇文章可說是乾貨滿滿，我大概應該把它設為付費內容才對。這基本上就是教你如何複製任何獲利交易者，並自動化他們的整個策略。
在這篇文章的最後，我準備了一份完全免費的 PDF 入門資源，你可以直接丟進 Claude 開始自動化你的交易——請務必看到最後，這樣我才能直接把它寄給你。
我們直接開始吧。
十二種交易策略的結果
交易策略回測 101（速成課程）
在你能信任任何交易策略之前，你需要知道它在實際情況下會如何表現。不是理論上，而是用真實的歷史數據、進場點和出場點。
為此，我喜歡在 VSCode 中使用 Fable 5（你也可以使用其他模型或工具）。
舉例來說，讓我們回測經典的 RSI 均值回歸策略：
起手提示詞
1把經典的 RSI 均值回歸策略2轉換成一套完全客觀的規則集，3用於日線時間框架。45給我：明確的進場規則、明確的出場規則、6停損邏輯，以及倉位管理。78不能有主觀判斷——每個規則都必須是可計算的。 + 編輯前先詢問
我們在這裡要做的是，提取出一套規則，然後將它們轉換成 Pine Script 程式碼，並在 TradingView 上進行回測。
你提取的具體規則可能會有所不同，但一般來說，我在尋找的是：
- 進場觸發條件
- 停損觸發條件
- 出場計畫
- 倉位管理規則
VSCode 輸出規則 \範例\
Fable 的優點在於它非常深入，這也是為什麼它是我處理這類複雜工作流程的首選模型。
Pine Script + TradingView
一旦你有了交易規則集，我們要將它們轉換成 Pine Script，以便匯入 TradingView 進行正確的回測。
可以把 Pine Script 想像成「語言」，它能把白話英文翻譯成 TradingView 需要的程式碼，以便理解我們想匯入的內容。
提示詞
1現在將此寫成 TradingView Pine Script v6 策略程式碼。23包含每邊 0.1% 的手續費、在下一根 K 線開盤時成交、45起始資金 100,000 美元。準備好可直接貼入 Pine 編輯器。
你的輸出應該會像這樣：
Pine Script 輸出
接著，複製整個程式碼區塊，然後在 TradingView 中開啟 Pine 編輯器，建立一個新的腳本：
如何建立新的 TradingView 腳本
貼上整個程式碼區塊，然後點擊「新增到圖表」。
從 Claude 貼上策略
注意： 如果遇到錯誤，只要截圖，貼回你的 AI 模型，請它幫忙修正。
另外請注意，如果你使用了錯誤的時間框架，可能會遇到錯誤。我喜歡告訴我的 AI：「撰寫程式碼時，讓我可以跨任何時間框架測試。」
結果
一旦你成功將策略新增到 TradingView，畫面底部會跳出一個視窗，顯示所有回測數據，並讓你可以切換時間框架、投資組合規模，以及你匯入策略的其他變數。
結果
對於這個特定的均值回歸策略，根據所有歷史數據，它會獲利 +5,251 美元。
日線時間框架
當你切換時間框架時，會看到不同的結果。
例如，在 4 小時圖上，這個策略實際上會處於深度回撤狀態：
4 小時時間框架
但這其實還不是真正的關鍵；如果你只是隨便匯入一個策略，大多數時候它們都會失敗。
接下來我要展示的，是如何建立一個真正、可持續、能獲利的交易策略。
優化與建構致勝策略
在 TradingView 中，你可以在彈出視窗裡下載一個 CSV 檔案，裡面包含你策略的所有回測數據，包括交易清單、進出場價格等。
請下載那個檔案——我們等一下會用到。
交易清單（下載 CSV）
然後，回到 Claude，請它實際解釋如何改善這個策略。
匯入 CSV + 提示要求改善計畫
為什麼這如此強大
讓我花點時間解釋為什麼這如此強大，因為我認為如果我不說，很多人會錯過真正的核心價值。
假設你跟隨某位交易者，或者學到了一個粗略的交易框架，但你不確定該如何執行。
有了 AI 和 Claude，你現在可以把那個心理框架、你對那種交易風格所知的一切，轉化為一組真實的參數，使用 Pine Script 來幫助你執行。
與其猜測策略是否有效，你可以把它匯入任何交易對、時間框架和投資組合規模，看看它過去的表現如何，並即時進行優化。
我真希望在我剛開始學習市場和交易時，就有這樣的工具！
關於建構致勝策略的一些備註
- 你使用的策略可能會因市場狀況而異（例如，在趨勢市場中，動能策略可能最適合）
- 在多個交易對和資產類別上測試你的策略。 一個動能策略可能在股票市場上表現出色，但在加密貨幣等市場上卻完全不行。如果你的策略在某個交易對上失敗，不要放棄。
- 在你的 Claude 專案中，你可以附加 .MD 檔案，以提供額外背景資訊來說明你的確切交易參數
- 不要害怕與 Claude 反覆討論。 現在的 AI 已經非常出色，它可以修復你所有的程式碼錯誤。
請記住，你也可以在 TradingView 圖表上開關訂單顯示，以可視化實際的進出場點：
在圖表上實際查看訂單
加碼：如何實際用 AI 執行與自動化交易
給那些想更進一步，並完全自動化交易的人。
你需要的工具：交易 MCP
要讓 Claude（或任何 AI Agent）實際下單，你需要透過一個 MCP 伺服器將它連接到你的交易所。
如果你使用的是像 Bybit 這樣的中心化交易所，你需要連接到它的 MCP 伺服器。
設定這個功能實際需要的東西：
- 一個 AI Agent 或工具： 我認為 Claude Code 是自然的選擇，因為它可以在編碼環境中直接進行工具呼叫。
- 交易所的 MCP 伺服器。 每個交易所都有自己的 MCP 伺服器，所以你連接到你正在交易的那個交易所。
- 一個 API 金鑰。 你需要從你的交易所生成一個 API 金鑰，並提供給你的 Agent，讓它獲得權限代表你執行交易。
一旦連接起來，整個循環就閉合了：Claude 回測一個策略，你驗證結果，然後同一個系統可以監控市場，並在策略條件滿足時自動執行。
完全自動化
一個提醒——你不一定要完全自動化。
我發現一個不錯的中間方案： 讓 Claude 每次出現符合你策略參數的交易機會時，就通知你，然後由你來做最終的執行決定。
你甚至可以設定一個更進階的工作流程，讓一個 Hermes Agent 持續監控你的投資組合/TradingView，並透過 Discord、WhatsApp、Telegram 等方式通知你。
最後的想法
正如我承諾的，我根據今天指南中的所有內容，製作了一份免費的 PDF 指南。你可以直接把它丟進 Claude，它會幫助你執行我在這裡討論的所有內容。
完整指南
要取得這份資源，請前往 https://milesdeutscher.com.au/ytw59m**，這樣我就可以直接分享給你（完全免費，沒有任何附加條件）。
我希望你覺得這篇文章有價值。
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